Схема стратегии Money Target Flatten
Денежная цель вообще не смотрит на цену: она закрывает позицию, когда деньги в ней достигают заданной величины. Эта схема ставит такое правило поверх обычного механизма из двух средних. Пересечение решает, когда быть в рынке; цель по прибыли и предел убытка решают, когда достаточно, и в тот момент, когда достигнуто любое из них, позиция обнуляется, а вслед за ней снимаются все ещё активные заявки.
Обзор стратегии
- Завершённые пятиминутные свечи питают быструю и медленную экспоненциальные скользящие средние, а блок пересечения превращает эту пару в одно событие: true, когда быстрая линия проходит через медленную вверх, и false, когда проходит через неё вниз.
- Логическое НЕ даёт пересечению вниз собственный сигнал, поэтому каждое направление получает свои отдельные ворота.
- Блок позиции в сравнении с нулём говорит, находится ли схема вне рынка, в лонге или в шорте, и каждые ворота — это логическое И одного пересечения и одного состояния позиции.
- Оба входа — рыночные заявки фиксированного объёма с условием открытия позиции, поэтому пересечение, пришедшее при уже открытой позиции, не может её нарастить.
- Блок Strategy P&L выдаёт открытый результат текущей позиции в собственном ритме — несколько раз в час, а не раз в бар.
- Два сравнения сопоставляют это число с целью по прибыли и с пределом убытка, и каждый порог — это переменная, срабатывающая от того же значения P&L, так что сравнение всегда видит оба своих операнда из одного и того же момента.
- Combination объединяет два ответа в одну линию выхода, которая делает сразу два дела: Position modify закрывает позицию по рынку, а Mass order cancellation снимает всё, что ещё активно.
- Пересечение, идущее против открытой позиции, тоже её закрывает, поэтому схема никогда не остаётся в сделке, против которой развернулись средние.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх на завершённой свече, пока позиции нет: Position modify покупает объём заявки по рынку.
- Вход в шорт: Быстрая средняя пересекает медленную сверху вниз на завершённой свече, пока позиции нет: Position modify продаёт объём заявки по рынку.
- Выход: Два независимых пути выхода. Денежный выход срабатывает, как только открытый результат позиции достигает цели по прибыли или опускается до предела убытка: Combination пропускает сигнал дальше, позиция закрывается по рынку, а все оставшиеся заявки снимаются. Пересечение против открытой позиции закрывает её тоже. Что бы ни наступило первым, схема выходит из позиции и ждёт, а следующее пересечение, застав её вне рынка, открывает следующую позицию — в лонг или в шорт.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм ряда свечей, по которому строятся обе средние. |
| Fast EMA Length | 12 | Период быстрой экспоненциальной скользящей средней. |
| Slow EMA Length | 26 | Период медленной экспоненциальной скользящей средней. |
| Volume | 1 | Размер заявки в лотах, отправляемой каждым входом. |
| Profit To Close | 300 | Открытый результат в деньгах, при котором позиция закрывается как прибыльная. |
| Loss To Close | -600 | Открытый результат в деньгах, при котором позиция закрывается как убыточная; записан отрицательным числом, потому что сравнивается с результатом напрямую. |
Детали диаграммы
- Пороги сравниваются с нереализованным результатом — деньгами в текущей позиции, — поэтому ведут себя как денежный take-profit и денежный stop-loss для каждой позиции по очереди. Те же два сравнения, подключённые к реализованному выходу, превращают пару в переключатель одностороннего действия: как только счёт достигает заданной величины, прогон закончен.
- Денежный выход не привязан к ритму свечей. Он действует по обновлению P&L, поэтому цель может быть взята в середине бара, а не на следующем закрытии.
- Все заявки, которые отправляет схема, — рыночные, поэтому на поставляемой истории снимать нечего. Оно подключено потому, что денежный выход, оставляющий за собой активные заявки, — это выход лишь наполовину, и оно начинает иметь значение в тот момент, когда в схеме появляется заявка, стоящая в биржевом стакане.
- Оба закрывающих блока несут условие закрытия позиции и поэтому не нуждаются ни в направлении, ни в объёме: блок читает открытую позицию и отправляет противоположную заявку ровно на этот размер.
- Именно пятиминутный ритм делает денежный слой заметным. На гораздо более длинной свече эта пара средних пересекается лишь несколько раз в месяц, позиций мало, а пороги подобраны под размах, который даёт пятиминутный ряд.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.