Diagrama da estratégia Money Target Flatten

Uma meta em dinheiro não olha para o preço: ela fecha a posição quando o dinheiro nela atinge um determinado valor. Este diagrama coloca essa regra sobre um motor simples de duas médias. O cruzamento decide quando estar no mercado; a meta de lucro e o limite de prejuízo decidem quando já é o bastante e, no momento em que um deles é alcançado, a posição é zerada e toda ordem ainda ativa é cancelada logo em seguida.

Visão geral da estratégia

Candles de cinco minutos finalizados alimentam uma média móvel exponencial rápida e uma lenta, e um bloco de cruzamento transforma o par em um único evento: verdadeiro quando a linha rápida sobe através da lenta, falso quando desce através dela.
Um NOT lógico dá ao cruzamento para baixo um sinal próprio, de modo que cada direção é um portão por si só.
O bloco de posição comparado com zero diz se o diagrama está zerado, comprado ou vendido, e cada portão é um AND lógico de um cruzamento e um estado de posição.
Ambas as entradas são ordens a mercado de volume fixo e carregam a condição de abertura de posição, de modo que um cruzamento que chegue enquanto uma posição já está em curso não pode aumentá-la.
O bloco Strategy P&L emite o resultado aberto da posição em curso em um ritmo próprio, várias vezes por hora em vez de uma vez por barra.
Duas comparações confrontam esse número com a meta de lucro e com o limite de prejuízo, e cada limiar é uma variável disparada pelo mesmo valor de P&L, de modo que uma comparação sempre vê os dois operandos do mesmo instante.
Um bloco Combination une as duas respostas em uma única linha de saída, que faz duas coisas ao mesmo tempo: Position modify fecha a posição a mercado e Mass order cancellation limpa o que ainda estiver ativo.
Um cruzamento contrário a uma posição aberta também a fecha, de modo que o diagrama nunca permanece em uma operação contra a qual as médias se voltaram.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: A média rápida cruza acima da lenta em um candle finalizado enquanto a posição está zerada: Position modify compra o volume da ordem a mercado.
Entrada vendida: A média rápida cruza abaixo da lenta em um candle finalizado enquanto a posição está zerada: Position modify vende o volume da ordem a mercado.
Saída: Duas saídas independentes. A saída por dinheiro dispara assim que o resultado aberto da posição atinge a meta de lucro ou cai até o limite de prejuízo: o bloco Combination repassa o sinal, a posição é fechada a mercado e toda ordem remanescente é cancelada. Um cruzamento contrário à posição aberta também a fecha. O que vier primeiro, o diagrama fica zerado e espera, e o próximo cruzamento que o encontrar zerado abre a próxima posição, comprada ou vendida.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	00:05:00	Time frame da série de candles sobre a qual ambas as médias são construídas.
Fast EMA Length	12	Período da média móvel exponencial rápida.
Slow EMA Length	26	Período da média móvel exponencial lenta.
Volume	1	Tamanho da ordem, em lotes, enviado por cada entrada.
Profit To Close	300	Resultado aberto, em dinheiro, no qual a posição é fechada como ganho.
Loss To Close	-600	Resultado aberto, em dinheiro, no qual a posição é fechada como perda; é escrito como número negativo porque é comparado diretamente com o resultado.

Detalhes do diagrama

Os limiares são comparados com o resultado não realizado, o dinheiro da posição que está em curso, de modo que funcionam como um take-profit e um stop-loss em dinheiro sobre cada posição, uma a uma. As mesmas duas comparações ligadas à saída realizada transformam o par em um interruptor de via única: assim que a conta atinge o valor, a execução termina.
A saída por dinheiro não está atrelada ao ritmo dos candles. Ela age na atualização do P&L, de modo que uma meta pode ser realizada no meio de uma barra em vez de no fechamento seguinte.
Toda ordem que o diagrama envia é uma ordem a mercado, portanto, no histórico empacotado, a limpeza não encontra nada para cancelar. Ela está ligada porque uma saída por dinheiro que deixa ordens ativas para trás é apenas meia saída, e passa a importar no momento em que uma ordem em repouso entra no diagrama.
Ambos os blocos de fechamento carregam a condição de fechamento de posição e, por isso, não precisam de lado nem de volume: o bloco lê a posição aberta e envia a ordem contrária exatamente nesse tamanho.
O ritmo de cinco minutos é o que torna a camada de dinheiro visível. Em um candle muito mais longo, esse par de médias cruza apenas algumas poucas vezes por mês, as posições são poucas, e os limiares estão dimensionados para a oscilação que uma série de cinco minutos produz.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.