Диаграмма стратегии отклонения от скользящей средней
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Простая скользящая средняя принимается за справедливую цену, а весь сигнал — это расстояние закрытия от неё, измеренное в процентах. Когда цена ушла слишком далеко от средней, диаграмма встаёт против движения и отдаёт сделку сразу же, как только цена вернулась к средней.
Обзор стратегии
- Отклонение считается буквально, одним кубиком формулы: (Close - SMA) / SMA * 100.
- Один порог обслуживает обе стороны: отклонение сравнивается с этим числом со знаком плюс и со знаком минус, поэтому лонг и шорт симметричны.
- Вход выполняется только из нулевой позиции, и оба входных кубика дополнительно имеют условие «Открыть позицию», так что усреднения не будет.
- Диаграмма работает на поставляемой пятиминутной истории с порогом 1% — это примерно два стандартных отклонения такого ряда.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Отклонение ниже минус порога, то есть закрытие более чем на заданный процент ниже скользящей средней, а позиция нулевая. Заявка покупает заданный объём.
- Вход в шорт: Отклонение выше плюс порога, то есть закрытие более чем на заданный процент выше скользящей средней, а позиция нулевая. Заявка продаёт заданный объём.
- Выход: Лонг закрывается, когда закрытие вернулось к скользящей средней или выше неё; шорт — когда закрытие вернулось к средней или ниже неё. Стоп-лосса и тейк-профита нет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | Период усреднения простой скользящей средней. |
| Deviation, % | 1 | Расстояние от средней в процентах, при котором открывается сделка. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает и конвертер цены закрытия, и кубик индикатора со скользящей средней.
- Кубик формулы превращает эту пару в процентное отклонение; вторая, крошечная формула меняет знак пороговой константы, чтобы одно выведенное число обслуживало обе стороны.
- Два кубика сравнения проверяют отклонение против порогов, ещё два сравнивают закрытие со средней для выходов.
- Кубик позиции сравнивается с нулём трижды, давая признаки «ноль», «лонг» и «шорт», которые логические И объединяют с ценовыми условиями.
- Входы идут в кубики изменения позиции с условием «Открыть позицию» и общей константой объёма; выходы — в кубики с условием «Закрыть позицию», которым объём не нужен.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.