Diagrama da estratégia de desvio da média móvel

A média móvel simples é tomada como preço justo, e todo o sinal é a distância do fechamento até ela, medida em percentual. Quando o preço se afasta demais da média, o diagrama entra contra o movimento e devolve a operação assim que o preço volta a tocar a média.

schema

Visão geral da estratégia

O desvio é calculado literalmente, em um único bloco de fórmula: (Close - SMA) / SMA * 100.
Um só limiar serve aos dois lados: o desvio é comparado com esse número em positivo e em negativo, de modo que compra e venda ficam simétricas.
A entrada só ocorre com posição zerada, e os dois blocos de entrada ainda carregam a condição Abrir posição, então nunca há preço médio.
O diagrama trabalha com o histórico empacotado de cinco minutos e um limiar de 1%, cerca de dois desvios padrão dessa série.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: O desvio está abaixo do limiar negativo, ou seja, o fechamento está mais do que o percentual configurado abaixo da média, e a posição está zerada. A ordem compra o volume configurado.
Entrada vendida: O desvio está acima do limiar positivo, ou seja, o fechamento está mais do que o percentual configurado acima da média, e a posição está zerada. A ordem vende o volume configurado.
Saída: A compra é encerrada quando o fechamento retorna à média ou acima dela; a venda, quando o fechamento retorna à média ou abaixo dela. Não há stop loss nem take profit.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
SMA Length	20	Período de suavização da média móvel simples.
Deviation, %	1	Distância da média, em percentual, que abre uma operação.
Volume	1	Volume da ordem, em lotes.
Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha.

Detalhes do diagrama

O bloco de candles alimenta tanto o conversor que lê o preço de fechamento quanto o bloco de indicador com a média móvel.
Um bloco de fórmula transforma esse par em desvio percentual; uma segunda fórmula mínima inverte o sinal da constante de limiar para que um único parâmetro cubra os dois lados.
Dois blocos de comparação testam o desvio contra os limiares e outros dois comparam o fechamento com a média para as saídas.
O bloco de posição é comparado com zero três vezes, gerando os indicadores zerado, comprado e vendido que os E lógicos unem às condições de preço.
As entradas vão para blocos de modificação de posição com a condição Abrir posição e uma constante de volume compartilhada; as saídas vão para blocos com a condição Fechar posição, que dispensam volume.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.