Схема стратегии «Лимитный сеточный стрэддл»

Эта схема начинает каждый цикл сетки двумя симметричными лимитными заявками вокруг последней завершённой пятиминутной свечи. Исполнение стартовой заявки планирует один дополнительный уровень в том же направлении, абсолютный тейк-профит закрывает полученную позицию, а отложенная команда массового снятия убирает оставшиеся заявки.

schema

Обзор стратегии

Когда позиция нулевая, лимитная заявка на покупку ставится на 100 ценовых единиц ниже закрытия свечи, а заявка на продажу — на 100 единиц выше.
Исполнение любой стартовой заявки оставляет встречную стартовую заявку активной и планирует один уровень сетки в том же направлении на следующую завершённую свечу.
Дополнительный уровень покупки находится на 350 единиц ниже стартового исполнения, а уровень продажи — на 350 единиц выше.
Каждое исполнение стартовой или сеточной заявки поступает в Position protection с абсолютным тейк-профитом 300 и без стоп-лосса.
Защитный выход планирует массовое снятие на следующую завершённую свечу. Подтверждение снятия разрешает новый цикл сетки.

Правила входа и выхода

Сторона покупки: В начале цикла с нулевой позицией зарегистрировать лимитную покупку по Close - Start Offset. После её исполнения на следующей завершённой свече зарегистрировать ещё одну покупку по Average Fill Price - Grid Distance - Step Distance.
Сторона продажи: В начале цикла с нулевой позицией зарегистрировать лимитную продажу по Close + Start Offset. После её исполнения на следующей завершённой свече зарегистрировать ещё одну продажу по Average Fill Price + Grid Distance + Step Distance.
Ожидающие заявки: Исполнение стартовой заявки не снимает встречный лимит. Оставшиеся стартовые и сеточные заявки активны до этапа массового снятия.
Выход: Position protection отправляет рыночную заявку на выход, когда закрытие свечи достигает цели в 300 ценовых единицах от защищаемого исполнения. Граница стоп-лосса отключена.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Candles	00:05:00	Таймфрейм завершённых свечей, управляющих циклом.
Start Offset	100	Расстояние от закрытия свечи до каждой стартовой заявки в ценовых единицах.
Grid Distance	300	Базовое расстояние от стартового исполнения до дополнительного уровня той же стороны.
Step Distance	50	Прибавка к Grid Distance для дополнительного уровня.
Take Profit	300	Абсолютное расстояние от защищаемого исполнения до цели прибыли.
Stop Loss	0	Абсолютное расстояние стопа; ноль отключает границу стоп-лосса.
Trailing Stop Loss	false	Оставляет перемещение стоп-лосса отключённым.
Use Market Orders	true	Отправляет защитные выходы рыночными заявками.
Volume	1	Объём каждой стартовой и сеточной лимитной заявки.

Детали схемы

Позиция снимается на каждой завершённой свече и сравнивается с нулём. Кубик Flag разрешает только одну симметричную стартовую пару на цикл сетки.
Четыре кубика Order registering выставляют стартовые и сеточные лимиты покупки и продажи. Между двумя стартовыми заявками нет кубиков точечного снятия.
Стартовое исполнение сохраняется в Variable. Delay на два события поглощает породившую исполнение свечу и выдаёт сохранённую сделку на следующей завершённой свече, поэтому новая заявка регистрируется вне обработчика исполнения.
Из сохранённой сделки извлекается Order.AveragePrice; затем Formula применяет Grid Distance + Step Distance, что при стандартных значениях равно 350.
Position protection обрабатывает каждое поступившее исполнение отдельно. Этот ограниченный пример не рассчитывает общую средневзвешенную цель для нескольких исполнений сетки.
Защитное исполнение взводит ещё один Delay на два события. Его выход вызывает Order mass cancellation, и только успешный результат сбрасывает Flag цикла.
График показывает пятиминутные свечи, все четыре потока заявок и каждое исполнение либо выход стратегии.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере и настройте расстояния и объём под масштаб цены и волатильность инструмента перед реальной торговлей.