Diagramm einer Limit-Grid-Straddle-Strategie

Dieses Diagramm beginnt jeden Grid-Zyklus mit zwei symmetrischen Limit-Orders um die letzte abgeschlossene Fünf-Minuten-Kerze. Die Ausführung einer Startorder plant eine zusätzliche Stufe in derselben Richtung, der absolute Take-Profit-Schutz schließt die entstandene Position und eine verzögerte Massenstornierung entfernt die verbleibenden Limits.

schema

Strategieübersicht

Bei einer neutralen Position wird ein Kauflimit 100 Preiseinheiten unter und ein Verkaufslimit 100 Einheiten über dem Kerzenschluss platziert.
Wird eine der Startorders ausgeführt, bleibt die gegenüberliegende Startorder aktiv und eine gleichgerichtete Grid-Stufe wird für die nächste abgeschlossene Kerze geplant.
Die zusätzliche Kaufstufe liegt 350 Einheiten unter ihrer Startausführung; die zusätzliche Verkaufsstufe liegt 350 Einheiten darüber.
Jede Start- oder Grid-Ausführung geht an Position protection mit einem absoluten Take-Profit-Abstand von 300 und ohne Stop-Loss.
Ein Schutzausstieg plant die Massenstornierung für die nächste abgeschlossene Kerze. Deren Bestätigung gibt den nächsten Grid-Zyklus frei.

Einstiegs- und Ausstiegsregeln

Kaufseite: Zu Beginn eines Zyklus mit neutraler Position ein Kauflimit bei Close - Start Offset registrieren. Nach seiner Ausführung auf der nächsten abgeschlossenen Kerze einen weiteren Kauf bei Average Fill Price - Grid Distance - Step Distance registrieren.
Verkaufsseite: Zu Beginn eines Zyklus mit neutraler Position ein Verkaufslimit bei Close + Start Offset registrieren. Nach seiner Ausführung auf der nächsten abgeschlossenen Kerze einen weiteren Verkauf bei Average Fill Price + Grid Distance + Step Distance registrieren.
Offene Orders: Eine Startausführung storniert das gegenüberliegende Limit nicht. Verbleibende Start- und Grid-Limits bleiben bis zur Massenstornierung aktiv.
Ausstieg: Position protection sendet eine Market-Order zum Schließen, wenn der Kerzenschluss ein Ziel 300 Preiseinheiten von einer geschützten Ausführung entfernt erreicht. Es ist keine Stop-Loss-Grenze aktiviert.

Parameter

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Candles	00:05:00	Zeitrahmen der abgeschlossenen Kerzen, die den Zyklus steuern.
Start Offset	100	Abstand zwischen Kerzenschluss und jedem Startlimit in Preiseinheiten.
Grid Distance	300	Basisabstand von einer Startausführung zur zusätzlichen Stufe derselben Seite.
Step Distance	50	Zuschlag zu Grid Distance für die zusätzliche Stufe.
Take Profit	300	Absoluter Abstand von einer geschützten Ausführung zu ihrem Gewinnziel.
Stop Loss	0	Absoluter Stop-Abstand; null deaktiviert die Stop-Loss-Grenze.
Trailing Stop Loss	false	Lässt die Nachführung des Stop-Loss deaktiviert.
Use Market Orders	true	Sendet Schutzausstiege als Market-Orders.
Volume	1	Volumen jeder Start- und Grid-Limit-Order.

Diagrammdetails

Die Position wird mit jeder abgeschlossenen Kerze abgetastet und mit null verglichen. Ein Flag-Block erlaubt nur ein symmetrisches Startpaar pro Grid-Zyklus.
Vier Order-registering-Blöcke senden Kauf- und Verkaufslimits für Start und Grid. Zwischen den beiden Startorders gibt es keine gezielten Stornierungsblöcke.
Eine Startausführung wird in einem Variable-Block gespeichert. Ein Delay über zwei Ereignisse verbraucht die auslösende Kerze und gibt den gespeicherten Trade mit der folgenden abgeschlossenen Kerze frei, sodass die neue Registrierung außerhalb des Ausführungs-Callbacks erfolgt.
Der gespeicherte Trade wird über Order.AveragePrice konvertiert; anschließend wenden Formula-Blöcke Grid Distance + Step Distance an, was mit den Standardwerten 350 ergibt.
Position protection behandelt jede eingehende Ausführung einzeln. Dieses begrenzte Beispiel berechnet kein gemeinsames volumengewichtetes Ziel für mehrere Grid-Ausführungen.
Eine Schutzausführung aktiviert ein weiteres Delay über zwei Ereignisse. Dessen Ausgang fordert Order mass cancellation an; nur ein erfolgreicher Rückgabewert setzt das Zyklus-Flag zurück.
Das Chart zeigt Fünf-Minuten-Kerzen, alle vier Orderströme sowie jede Ausführung und jeden Ausstieg der Strategie.

Verwendung

Importieren Sie die .json-Datei in Designer, führen Sie das Diagramm im Tester mit historischen Daten aus und passen Sie Abstände und Volumen vor dem Live-Handel an Preisskala und Volatilität des Instruments an.