Схема стратегии отложенного разворота внутри сессии
Эта схема ставит между сигналом и заявкой две вещи: ожидание и часы. Вокруг скользящей средней строится процентный коридор, и выход цены за его пределы трактуется как разворот. Разворот не отрабатывается в момент появления. Он передаётся блоку задержки, который отсчитывает фиксированное число завершённых свечей, и только импульс, вышедший с другой стороны, допускается к блокам заявок — и только пока блок рабочих часов сообщает, что время находится внутри сессии.
Обзор стратегии
- Одна серия свечей по тридцать минут, только завершённые свечи, приводит в действие все ветви схемы.
- Скользящая средняя задаёт центральную линию; константа хранит чувствительность, а две формулы превращают эту пару в верхнюю и нижнюю границы — среднее плюс и минус среднее, умноженное на чувствительность.
- Два блока пересечения следят за ценой закрытия относительно этих границ. Один срабатывает, когда закрытие пересекает верхнюю границу снизу вверх; второй подключён наоборот — нижняя граница подана на вход движения вверх, поэтому он срабатывает, когда закрытие проваливается ниже нижней границы.
- Каждое пересечение взводит свой блок задержки. Задержка считает завершённые свечи, пришедшие после взведения, и по исчерпании счёта выпускает единственный импульс, поэтому сигнал отрабатывается позже, а не на той свече, которая его породила.
- Блок рабочих часов читает время каждой свечи и сообщает, находится ли момент внутри сессии; логическое НЕ превращает тот же флаг во флаг нахождения вне сессии.
- Логическое И на каждой стороне соединяет выпущенный импульс с флагом сессии, поэтому импульс, пришедший вне рабочих часов, отбрасывается, а не ставится в очередь.
- Входы — рыночные заявки через блоки Position modify, настроенные на открытие только из нулевой позиции, так что один отложенный сигнал открывает одну позицию, а повторные импульсы в ту же сторону не могут наращивать её пирамидой.
- Третий блок Position modify закрывает всё открытое и управляется тремя источниками: отложенным сигналом любой из сторон и флагом нахождения вне сессии; панель графика рисует свечи, среднюю, обе границы коридора, заявки и сделки.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Цена закрытия пересекает верхнюю границу коридора снизу вверх, и это взводит длинную задержку. Через заданное число завершённых свечей задержка выпускает свой импульс; если в этот момент часы внутри сессии, длинный блок Position modify покупает объём заявки по рынку. Поскольку блок открывает позицию только из нулевой, покупка пропускается, когда позиция уже открыта — тот же импульс к этому моменту уже ушёл в закрывающий блок.
- Вход в шорт: Цена закрытия проваливается ниже нижней границы коридора, и это взводит короткую задержку. Через заданное число завершённых свечей приходит импульс, и, если часы внутри сессии, короткий блок Position modify продаёт объём заявки по рынку — снова только из нулевой позиции.
- Выход: Сделку завершают две вещи. Отложенный сигнал любой из сторон заведён и в закрывающий блок, и в собственный блок входа, поэтому выдержанный разворот против открытой позиции закрывает её по рынку; следующий вход ждёт очередного сигнала, потому что открывающие блоки работают только из нулевой позиции. Вторая — часы: как только флаг рабочих часов становится ложным, блок НЕ срабатывает на каждой свече, и закрывающий блок обнуляет позицию и держит её нулевой до нового открытия сессии. На нулевой позиции закрывающий блок ничего не делает. Блоков стоп-лосса и тейк-профита здесь нет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:30:00 | Таймфрейм единственной серии свечей, на которой работает вся схема. |
| Average Length | 20 | Период скользящей средней, которая рисует центр коридора. |
| Corridor Sensitivity | 0.004 | Полуширина коридора в долях от средней — по умолчанию четыре десятых процента в каждую сторону. Увеличьте её для более редких и широких разворотов; уменьшите — и границы будут пересекаться намного чаще. |
| Long Signal Delay | 2 | Число завершённых свечей, отсчитываемых между разворотом вверх и импульсом, который может купить. Единица означает следующую свечу; большие значения удерживают сигнал дольше. |
| Short Signal Delay | 2 | Число завершённых свечей, отсчитываемых между разворотом вниз и импульсом, который может продать. |
| Session Start | 08:00:00 | Начало рабочей сессии. Импульсы, выпущенные до него, отбрасываются, и схема остаётся вне позиции. |
| Session End | 20:00:00 | Конец рабочей сессии. С этого момента флаг нахождения вне сессии обнуляет любую открытую позицию на каждой свече до нового открытия сессии. |
| Order Volume | 1 | Объём заявки в лотах, отправляемый на входе; закрывающий блок всегда обнуляет всё открытое. |
Детали диаграммы
- Блок пересечения — это событие, а не состояние. Он говорит только на той свече, где две серии меняются местами, поэтому каждая задержка взводится один раз на разворот, а не взводится заново на каждой свече, которую цена проводит за пределами коридора.
- Блок пересечения сообщает и о противоположном направлении — ложным значением, а вход взведения задержки и триггер заявки ложное значение игнорируют, поэтому нисходящая половина одного блока пересечения не может ни взвести, ни запустить восходящую ветвь.
- Пока задержка считает, повторное взведение игнорируется. Серия разворотов поэтому даёт один импульс, а не их очередь, и счёт остаётся настоящей паузой, а не накопителем.
- Блок свечей выдаёт только завершённые свечи. Обновление формирующейся свечи несёт время открытия бара, и заявка, построенная на таком значении, оказывается датирована позади часов эмулятора и отклоняется.
- Сессия читается из времени самой свечи, а не из системных часов, поэтому воспроизведение истории ведёт себя точно так же, как реальный запуск, и ту же схему можно тестировать на истории без единого изменения.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.