延迟反转交易时段策略图

本图在信号与委托之间放入了两样东西：一段等待和一只时钟。围绕移动平均线画出一条百分比通道，价格离开该通道即被视为反转。反转发生的当时并不交易，而是交给延迟模块，由它数满固定数量的已完成K线，只有从另一端输出的脉冲才被允许接近下单模块——而且还要工作时段模块判定此刻处于交易时段之内。

策略概览

整张图的每一个分支都由同一条K线序列驱动：周期三十分钟，且只取已完成的K线。
移动平均线给出通道中轴；一个常量保存灵敏度，两个公式把二者换算成上下两条边界——即均线加上、减去均线乘以灵敏度所得的值。
两个交叉模块把收盘价与这两条边界作比较。其中一个在收盘价自下向上穿越上边界时触发；另一个的接线方向相反，把下边界接到向上方向的输入端，因此它在收盘价向下跌破下边界时触发。
每次交叉都会给各自的延迟模块上膛。延迟模块对上膛之后到达的已完成K线计数，数满即释放一个脉冲，于是信号在之后才被执行，而不是在产生它的那根K线上执行。
工作时段模块读取每根K线的时间，判断该时刻是否处于交易时段之内；一个逻辑非把同一个标志翻转为“时段之外”标志。
每个方向各有一个逻辑与，把释放出的脉冲与时段标志合并，因此落在工作时间之外的脉冲会被丢弃，而不是排队等待。
开仓通过持仓修改（Position modify）模块以市价委托完成，这些模块被设置为仅在空仓状态下开仓，因此一个延迟信号只开一次仓，同方向的重复脉冲无法叠加加仓。
第三个持仓修改模块负责平掉任何已有持仓，它由三个来源驱动：两个方向的延迟信号以及时段之外标志；图表面板绘制K线、均线、两条通道边界、委托和成交。

入场与出场规则

做多入场: 收盘价自下向上穿越通道上边界，多头延迟随之上膛。经过设定数量的已完成K线之后，延迟模块释放脉冲；若此刻时钟处于交易时段之内，多头持仓修改模块便按市价买入设定的委托数量。由于该模块仅在空仓时开仓，已有持仓时买入会被跳过——那时同一个脉冲已经转而送到了平仓模块。
做空入场: 收盘价向下跌破通道下边界，空头延迟随之上膛。经过设定数量的已完成K线之后脉冲到达，若时钟处于交易时段之内，空头持仓修改模块便按市价卖出设定的委托数量，同样只在空仓状态下执行。
离场: 有两样东西会结束一笔交易。任一方向的延迟信号既接到自己的开仓模块，也接到平仓模块，因此一个被延迟持有的、与当前持仓方向相反的反转信号会按市价把仓位平掉；随后的开仓要等待下一个信号，因为开仓模块只在空仓状态下工作。另一样是时钟：工作时段标志一旦变为假，逻辑非模块便在每根K线上触发，平仓模块把持仓平掉，并保持空仓，直到交易时段重新开始。在空仓状态下，平仓模块什么也不做。这里没有止损模块，也没有止盈模块。

参数

参数	默认值	说明
Candles	00:30:00	整张图所依赖的那条唯一K线序列的周期。
Average Length	20	绘制通道中轴的移动平均线的周期长度。
Corridor Sensitivity	0.004	通道半宽相对于均线的比例——默认值为每侧百分之零点四。调高它，反转更少见、幅度更大；调低它，边界被穿越的次数会大幅增加。
Long Signal Delay	2	在向上反转与可能触发买入的脉冲之间所计数的已完成K线数量。设为 1 表示下一根K线；数值越大，信号被持有的时间越长。
Short Signal Delay	2	在向下反转与可能触发卖出的脉冲之间所计数的已完成K线数量。
Session Start	08:00:00	工作时段的开始时间。在此之前释放的脉冲会被丢弃，图保持空仓。
Session End	20:00:00	工作时段的结束时间。从这一刻起，时段之外标志会在每根K线上平掉任何已有持仓，直到交易时段重新开始。
Order Volume	1	开仓时发送的委托数量，以手为单位；平仓模块始终平掉全部已有持仓。

图表详情

交叉模块给出的是事件，而不是状态。它只在两条序列位置互换的那根K线上发声，因此每次反转只给延迟模块上膛一次，而不会在价格停留于通道之外的每根K线上反复上膛。
交叉模块也会以假值的形式报告相反的方向，而延迟模块的上膛输入端与下单触发端都会忽略假值，因此某个交叉模块的向下部分既无法给向上分支上膛，也无法触发它。
在延迟模块计数期间，第二次上膛会被忽略。于是一连串密集的反转只产生一个脉冲，而不是一列排队的脉冲，计数是真正的暂停，而不是累加。
K线模块只输出已完成的K线。正在形成的K线的每次更新携带的是该K线的开始时间，据此构造的委托其时间戳落后于模拟器时钟，会被拒绝。
交易时段取自K线自身的时间，而不是取自系统时钟，因此回放的行为与实盘运行完全一致，同一张图无需任何改动即可用于回测。

使用方法

将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。