Диаграмма стратегии пробоя по индексу Choppiness
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Индекс Choppiness не говорит, куда идёт рынок, — он говорит только, идёт ли рынок вообще куда-нибудь. Схема использует его как переключатель: пока индекс низкий, рынок трендовый, и позиция открывается в ту сторону, по какую закрытие оказалось относительно простой скользящей средней; как только индекс возвращается в зону пилы, позиция закрывается независимо от результата.
Обзор стратегии
- Индекс Choppiness считается по четырнадцати завершённым свечам и выражается в процентах: низкие значения — направленный рынок, высокие — боковик.
- Простая скользящая средняя с периодом двадцать задаёт только направление; сама она ничего не фильтрует, потому что разрешение на торговлю уже выдал режимный тест.
- Вход выполняется только из нулевой позиции, поэтому один трендовый участок даёт одну сделку, а не растущую пирамиду.
- Стопов и тейков нет: сделку закрывает тот же индекс, который её открыл.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Индекс Choppiness ниже трендового порога, свеча закрылась выше простой скользящей средней, а позиция нулевая. Заявка покупает один лот и открывает лонг.
- Вход в шорт: Индекс Choppiness ниже трендового порога, свеча закрылась ниже простой скользящей средней, а позиция нулевая. Заявка продаёт один лот и открывает шорт.
- Выход: Как только индекс Choppiness поднимается выше порога боковика, открытая позиция закрывается: лонг — продажей в режиме закрытия, шорт — покупкой в режиме закрытия. Стоп-лосса и тейк-профита нет. В схеме используются канонические пороги 38.2 и 61.8 из документации индикатора.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | Период усреднения простой скользящей средней, задающей направление входа. |
| Choppiness Length | 14 | Период усреднения индекса Choppiness. |
| Trending Threshold | 38.2 | Значение индекса, ниже которого разрешён вход. |
| Choppy Threshold | 61.8 | Значение индекса, выше которого рынок считается боковым и позиция закрывается. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Пятиминутный таймфрейм свечей всей диаграммы. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает индекс Choppiness, скользящую среднюю и конвертер, который достаёт из свечи цену закрытия.
- Два сравнения превращают индекс в два признака режима — тренд ниже одного порога и боковик выше другого, — а ещё два сравнивают закрытие со скользящей средней.
- Кубик позиции трижды сравнивается с нулевой константой: получаются проверка нуля для входов и проверки лонга и шорта для выходов.
- Четыре логических И питают четыре кубика изменения позиции: два открывают позицию и берут объём из общей константы, два только закрывают уже открытую.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.