Diagrama da estratégia de rompimento com Choppiness Index
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O Choppiness Index não diz para onde o mercado vai, apenas se ele está indo a algum lugar. O diagrama o usa como chave: enquanto o índice está baixo o mercado tem tendência e a posição é aberta do lado em que o fechamento ficou em relação a uma média móvel simples; quando o índice volta à zona lateral, a posição é encerrada seja qual for o resultado.
Visão geral da estratégia
- O Choppiness Index é calculado sobre catorze candles finalizados e é lido como percentual: valores baixos indicam mercado direcional, valores altos indicam congestão.
- A média móvel simples de vinte períodos fornece apenas a direção; ela não filtra nada por conta própria, porque a permissão de operar já foi dada pelo teste de regime.
- A entrada só ocorre a partir do zero, então um trecho de tendência gera uma operação e não uma pilha crescente delas.
- Não há stop nem alvo: o mesmo índice que abriu a operação é o que a encerra.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: O Choppiness Index está abaixo do limiar de tendência, o candle fechou acima da média móvel simples e a posição está zerada. A ordem compra um lote e abre uma compra.
- Entrada vendida: O Choppiness Index está abaixo do limiar de tendência, o candle fechou abaixo da média móvel simples e a posição está zerada. A ordem vende um lote e abre uma venda.
- Saída: Assim que o Choppiness Index sobe acima do limiar de congestão, a posição aberta é encerrada: a compra por uma venda em modo de fechamento e a venda por uma compra em modo de fechamento. Não há stop loss nem take profit. O diagrama usa os limiares canônicos 38.2 e 61.8 da documentação do indicador.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | Período de suavização da média móvel simples que dá a direção da entrada. |
| Choppiness Length | 14 | Período de suavização do Choppiness Index. |
| Trending Threshold | 38.2 | Valor do índice abaixo do qual a entrada é permitida. |
| Choppy Threshold | 61.8 | Valor do índice acima do qual o mercado é considerado lateral e a posição é encerrada. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico de cinco minutos usado por todo o diagrama. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta o Choppiness Index, a média móvel e um conversor que extrai o preço de fechamento do candle.
- Duas comparações transformam o índice em dois sinais de regime — tendência abaixo de um limiar, congestão acima do outro — e outras duas comparam o fechamento com a média.
- O bloco de posição é comparado três vezes com uma constante zero: dá a proteção de posição zerada para as entradas e as de compra e de venda para as saídas.
- Quatro E lógicos alimentam quatro blocos de modificação de posição: dois abrem posição e tiram o volume da constante compartilhada, dois apenas encerram o que já existe.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.