Схема стратегии пересечения канала с защитой по P&L

Эта схема рассчитывает середину канала за 24 свечи по завершённым пятиминутным свечам BTCUSDT@BNBFT и торгует точные пересечения закрытия и середины после паузы в 200 свечей. Стакан TONUSDT@BNBFT подтверждает готовность потока и задаёт моменты проверки нереализованного P&L; однократная денежная защита запрашивает отмену заявок входа, если они ещё активны, и закрывает позицию BTC при достижении любого заданного порога.

schema

Обзор стратегии

Переменная BTC Security настраивает подписку на завершённые пятиминутные свечи. Рыночные заявки, исполнения, закрытие позиции и P&L относятся к выбранному Strategy Security, который нужно задать как BTCUSDT@BNBFT в соответствии с BTC Security.
Highest(24) получает свечи BTC и отслеживает их максимумы, а Lowest(24) — минимумы. Арифметическая середина равна (Highest + Lowest) / 2; первое доступное решение сохраняет закрытие и середину, запускает начальную паузу и не отправляет заявку.
Пересечение вверх требует Previous Close <= Previous Midpoint и Current Close > Current Midpoint. Пересечение вниз требует Previous Close >= Previous Midpoint и Current Close < Current Midpoint. Сохранённые значения обновляются на каждой завершённой свече BTC, в том числе когда пауза запрещает действие.
Вход или разворот разрешён только после 200 строго последующих завершённых свечей BTC и хотя бы одного события стакана TON. Каждое принятое пересечение перезапускает задержку на 200 свечей до отправки рыночной заявки.
Знаковый фиксатор, обновляемый исполнениями, хранит управляемое состояние BTC: -1 — шорт, 0 — флэт, 1 — лонг. Нереализованный P&L не ниже 500 или не выше -300 запускает однократную защиту; следующее исполнение покупки или продажи снова ставит её на взвод.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: Когда возникает точное пересечение вверх, знаковый фиксатор находится во флэте или шорте, оба допуска готовы и пауза завершена, отправляется рыночная заявка на покупку. Вход из флэта использует Base BTC Volume, а разворот из шорта в лонг — удвоенный объём.
Вход в шорт: Когда возникает точное пересечение вниз, знаковый фиксатор находится во флэте или лонге, оба допуска готовы и пауза завершена, отправляется рыночная заявка на продажу. Вход из флэта использует Base BTC Volume, а разворот из лонга в шорт — удвоенный объём.
Выход: Допустимое противоположное пересечение выполняет обычный одношаговый разворот, а не отдельное закрытие. Независимо от него защита по P&L срабатывает при P&L >= Profit Target или P&L <= -abs(Maximum Loss), отправляет команду массовой отмены и адресные запросы отмены для сохранённых заявок входа, затем запрашивает рыночное закрытие. Такое денежное закрытие не перезапускает паузу между пересечениями.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
BTC Security	BTCUSDT@BNBFT	Инструмент подписки на пятиминутные свечи. Задайте Strategy Security тем же значением, поскольку торговые действия, исполнения, закрытие позиции и P&L используют Strategy Security.
TON Readiness Security	TONUSDT@BNBFT	Инструмент только для подписки на стакан, которая открывает допуск готовности потока и задаёт моменты выборки P&L; цены котировок не используются для заявок BTC или оценки P&L.
Candle Series	00:05:00	Серия завершённых пятиминутных свечей BTCUSDT для канала, точных пересечений, подсчёта паузы и графика.
Highest Length	24	Число свечей BTC, по которым Highest рассчитывает верхнюю границу канала.
Lowest Length	24	Число свечей BTC, по которым Lowest рассчитывает нижнюю границу канала.
Base BTC Volume	1	Базовый объём рыночного входа. Формула действия — `Base BTC Volume * (1 + abs(latch))`, поэтому вход из флэта использует базовый объём, а разворот — удвоенный.
Cooldown N	200	Число строго последующих завершённых свечей BTC, требуемых после инициализации или принятого пересечения, прежде чем другое пересечение сможет отправить заявку.
Profit Target	500	Уровень нереализованного P&L, при достижении или превышении которого однократная защита запрашивает отмену и рыночное закрытие.
Maximum Loss	300	Положительная величина убытка; порог защиты рассчитывается как `-abs(Maximum Loss)`, по умолчанию это `-300`.

Детали диаграммы

Переменная BTC передаёт значение только в подписку на завершённые Свечи. Переменная TON подключена только к Стакану: первое событие записывает готовность, а последующие также задают моменты выборки последнего нереализованного P&L.
Два кубика Индикатор получают каждую свечу BTC. Highest(24), Lowest(24), формула середины, фиксаторы текущих и предыдущих значений сохраняют одно полное решение по закрытию и каналу на завершённую свечу.
Кубик Delay запускается при первом решении и перезапускается при каждом принятом пересечении. Поскольку текущая свеча поступает на его вход до выполнения ветви решения, допуск возвращается только через 200 последующих завершённых свечей BTC; отклонённые пересечения всё равно заменяют сохранённые закрытие и середину.
Кубики Регистрация заявки для покупки и продажи отправляют рыночные заявки объёмом Base BTC Volume * (1 + abs(latch)). Их выходы MyTrade записывают знаковое состояние и заново взводят защиту по P&L по фактическим исполнениям.
События изменения P&L и события стакана TON выбирают последнее значение нереализованного P&L. Строгие сравнения порогов входят в общий взведённый допуск, поэтому достижение 500 или -300 может породить только одно защитное действие до следующего исполнения входа.
Защита вызывает Массовую отмену заявок, передаёт сохранённые ссылки Order покупки и продажи кубикам адресной отмены и использует Base BTC Volume для рыночного закрытия текущей экспозиции BTC. График получает свечи BTC, Highest(24), Lowest(24), середину, P&L, отправленные заявки и все исполнения стратегии.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, задайте Strategy Security как BTCUSDT@BNBFT, запустите схему в тестере с историей свечей и стакана, затем настройте параметры или кубики под свой инструмент перед торговлей в реальном времени.