Diagrama da estratégia de cruzamento de canal com proteção de P&L

Este diagrama calcula o ponto médio de um canal de 24 candles a partir de candles concluídos de cinco minutos do BTCUSDT@BNBFT e negocia cruzamentos exatos entre o fechamento e o ponto médio após uma pausa de 200 candles. A profundidade de mercado do TONUSDT@BNBFT confirma que o fluxo está pronto e marca as verificações de P&L não realizado; uma proteção monetária de disparo único solicita o cancelamento de qualquer ordem de entrada ainda ativa e fecha a posição em BTC quando qualquer limite configurado é alcançado.

schema

Visão geral da estratégia

A variável BTC Security configura a assinatura de candles concluídos de cinco minutos. Ordens a mercado, execuções, fechamento de posição e P&L pertencem ao Strategy Security selecionado, que deve ser definido como BTCUSDT@BNBFT para corresponder a BTC Security.
Highest(24) recebe os candles de BTC e acompanha suas máximas, enquanto Lowest(24) acompanha suas mínimas. O ponto médio aritmético é (Highest + Lowest) / 2; a primeira decisão disponível armazena fechamento e ponto médio, inicia a primeira pausa e não envia uma ordem.
Um cruzamento para cima exige Previous Close <= Previous Midpoint e Current Close > Current Midpoint. Um cruzamento para baixo exige Previous Close >= Previous Midpoint e Current Close < Current Midpoint. Os valores armazenados avançam a cada candle concluído de BTC, inclusive quando a pausa rejeita a ação.
Uma entrada ou reversão só fica elegível após 200 candles concluídos de BTC estritamente subsequentes e pelo menos um evento de profundidade de mercado de TON. Cada cruzamento aceito reinicia o atraso de 200 candles antes do envio da ordem a mercado.
Um registro com sinal atualizado pelas execuções mantém o estado gerenciado de BTC: -1 é vendido, 0 é sem posição e 1 é comprado. P&L não realizado igual ou superior a 500, ou igual ou inferior a -300, dispara a proteção uma única vez; uma execução posterior de compra ou venda volta a armá-la.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Quando ocorre o cruzamento exato para cima, o registro com sinal está sem posição ou vendido, ambos os portões de prontidão estão abertos e a pausa terminou, envia uma compra a mercado. A entrada sem posição usa Base BTC Volume; a reversão de vendido para comprado usa o dobro dessa quantidade.
Entrada vendida: Quando ocorre o cruzamento exato para baixo, o registro com sinal está sem posição ou comprado, ambos os portões de prontidão estão abertos e a pausa terminou, envia uma venda a mercado. A entrada sem posição usa Base BTC Volume; a reversão de comprado para vendido usa o dobro dessa quantidade.
Saída: Um cruzamento oposto elegível executa uma reversão comum em uma etapa, em vez de um fechamento separado. De forma independente, a proteção de P&L dispara em P&L >= Profit Target ou P&L <= -abs(Maximum Loss), envia uma intenção de cancelamento em massa e solicitações direcionadas de cancelamento para as ordens de entrada armazenadas, e então solicita fechamento a mercado. Esse fechamento monetário não reinicia a pausa de cruzamentos.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
BTC Security	BTCUSDT@BNBFT	Instrumento usado pela assinatura de candles de cinco minutos. Defina Strategy Security com o mesmo valor, pois ações de ordem, execuções, fechamento de posição e P&L usam Strategy Security.
TON Readiness Security	TONUSDT@BNBFT	Instrumento usado apenas pela assinatura de profundidade de mercado que abre o portão de prontidão do fluxo e marca a amostragem de P&L; suas cotações não são usadas nas ordens de BTC nem na avaliação de P&L.
Candle Series	00:05:00	Série de candles concluídos de cinco minutos do BTCUSDT usada no canal, nas decisões de cruzamento exato, na contagem da pausa e no gráfico.
Highest Length	24	Quantidade de candles de BTC usada por Highest para calcular o limite superior do canal.
Lowest Length	24	Quantidade de candles de BTC usada por Lowest para calcular o limite inferior do canal.
Base BTC Volume	1	Quantidade padrão da entrada a mercado. A fórmula é `Base BTC Volume * (1 + abs(latch))`, portanto uma entrada sem posição usa a quantidade base e uma reversão usa o dobro.
Cooldown N	200	Quantidade de candles concluídos de BTC estritamente subsequentes exigida após a inicialização ou um cruzamento aceito antes que outro cruzamento possa enviar uma ordem.
Profit Target	500	Nível de P&L não realizado no qual, ou acima do qual, a proteção de disparo único solicita cancelamento e fechamento a mercado.
Maximum Loss	300	Magnitude positiva da perda; o limite da proteção é calculado como `-abs(Maximum Loss)`, resultando em `-300` por padrão.

Detalhes do diagrama

A Variável BTC alimenta somente a assinatura de Candles concluídos. A variável TON alimenta apenas a Profundidade de mercado; seu primeiro evento grava o registro de prontidão e os eventos seguintes também marcam a amostragem do último P&L não realizado.
Dois blocos de Indicador recebem cada candle de BTC. Highest(24), Lowest(24), uma fórmula de ponto médio e registros de valores atuais e anteriores preservam uma decisão completa de fechamento e canal por candle concluído.
Um bloco Delay começa na primeira decisão e reinicia a cada cruzamento aceito. Como o candle atual chega à sua entrada antes da execução do ramo de decisão, a elegibilidade só retorna após 200 candles concluídos de BTC posteriores; cruzamentos rejeitados ainda substituem o fechamento e o ponto médio armazenados.
Os blocos de Registro de ordens de compra e venda enviam ordens a mercado com Base BTC Volume * (1 + abs(latch)). Suas saídas MyTrade gravam o estado com sinal e voltam a armar a proteção de P&L a partir de execuções reais.
Eventos de mudança de P&L e de profundidade de TON amostram o último P&L não realizado. Comparações estritas dos limites alimentam um portão armado compartilhado, de modo que alcançar 500 ou -300 só pode produzir uma ação protetora até que uma execução de entrada posterior volte a armá-lo.
A proteção chama o Cancelamento em massa de ordens, libera as referências Order de compra e venda armazenadas para blocos de cancelamento direcionado e usa Base BTC Volume para fechar a mercado a exposição atual de BTC. O gráfico recebe candles de BTC, Highest(24), Lowest(24), ponto médio, P&L, ordens enviadas e todas as execuções da estratégia.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, defina Strategy Security como BTCUSDT@BNBFT, execute-o no backtester com histórico de candles e profundidade de mercado e depois ajuste os parâmetros ou blocos ao seu instrumento antes de negociar ao vivo.