Схема стратегии OCO с взведёнными ценовыми триггерами

Эта схема поддерживает два виртуальных триггера пробоя вокруг канала Дончиана, рассчитанного по завершённым пятиминутным свечам. Лучшие цены продажи и покупки из живого стакана сравниваются с последними границами канала; первая допустимая сторона открывает рыночную позицию, которой затем управляют процентные тейк-профит и стоп-лосс.

schema

Обзор стратегии

Завершённые пятиминутные свечи поступают в Donchian Channels(20), формирующий верхнюю и нижнюю границы пробоя.
Каждое обновление стакана считывает последние сформированные значения канала и извлекает из книги заявок BestAsk.Price и BestBid.Price.
Верхний пробой может открыть лонг, а нижний — шорт, только если Armed включён и позиция равна нулю.
Кубик Flag пропускает первый допустимый импульс каждой стороны и подавляет повторы, пока изменение позиции не сбросит оба одноразовых гейта.
Защита позиции закрывает исполненный вход по тейк-профиту 1% или стоп-лоссу 0,6%, а график показывает свечи, обе границы канала и все сделки.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: Если Armed равен true, позиция нулевая, а лучший аск не меньше последней верхней границы Дончиана, отправляется рыночная покупка объёмом Volume.
Вход в шорт: Если Armed равен true, позиция нулевая, а лучший бид не больше последней нижней границы Дончиана, отправляется рыночная продажа объёмом Volume.
Выход: Открытая позиция закрывается, когда живой стакан достигает цели прибыли 1% или порога убытка 0,6%, отсчитанного от цены исполнения входа.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Channel Length	20	Число завершённых свечей в расчёте Donchian Channels.
Armed	true	Общий выключатель, разрешающий оба маршрута входа по пробою.
Take Profit, %	1	Процентное расстояние от цены исполнения входа до цели прибыли.
Stop Loss, %	0.6	Процентное расстояние от цены исполнения входа до порога убытка.
Volume	1	Объём рыночной заявки для любого направления входа.
Candles	00:05:00	Таймфрейм завершённых свечей для расчёта канала.

Детали диаграммы

Конвертеры UpperBand и LowerBand извлекают обе границы Дончиана. Два кубика Variable сохраняют их и выдают последние значения в причинном контексте каждого обновления стакана.
Пока Donchian Channels(20) не сформирован, в переменных границ нет сохранённых значений и сравнения для входа неактивны.
Пути конвертеров стакана BestAsk.Price и BestBid.Price дают живые цены для двух сравнений.
Каждый гейт входа объединяет три логических значения: соответствующее сравнение цены, position = 0 и вынесенный параметр Armed.
Два кубика Flag создают одноразовое виртуальное поведение OCO без размещения ожидающих заявок на бирже. После исполнения одной стороны ненулевая позиция блокирует оба входа до её закрытия защитой.
Оба кубика Modify position используют рыночные заявки. Сделки входа напрямую поступают в Position protection, а стакан поставляет цены для проверки уровней выхода.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.