Diagrama da estratégia OCO com gatilhos de preço armados

Este diagrama mantém dois gatilhos virtuais de rompimento ao redor de um canal de Donchian calculado com candles concluídos de cinco minutos. O melhor preço de venda e o melhor preço de compra do livro ao vivo são comparados aos limites mais recentes do canal; o primeiro lado elegível abre uma posição a mercado, depois administrada por proteção percentual de lucro e perda.

schema

Visão geral da estratégia

Candles concluídos de cinco minutos alimentam Donchian Channels(20), que produz os limites superior e inferior do rompimento.
Cada atualização da profundidade de mercado amostra os últimos valores formados do canal e lê BestAsk.Price e BestBid.Price do livro de ofertas.
Um rompimento superior pode comprar e um rompimento inferior pode vender somente enquanto Armed estiver ativado e a posição estiver zerada.
Um bloco Flag libera o primeiro pulso válido de cada lado e suprime repetições até que uma mudança de posição redefina as duas portas de uso único.
A proteção de posição encerra a entrada executada com lucro de 1% ou perda de 0,6%, enquanto o gráfico mostra candles, os dois limites do canal e todas as execuções.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Quando Armed é true, a posição está zerada e o melhor ask é maior ou igual ao limite superior mais recente de Donchian, é enviada uma compra a mercado com Volume.
Entrada vendida: Quando Armed é true, a posição está zerada e o melhor bid é menor ou igual ao limite inferior mais recente de Donchian, é enviada uma venda a mercado com Volume.
Saída: A posição aberta é encerrada quando o livro ao vivo atinge o alvo de lucro de 1% ou o limite de perda de 0,6%, medidos a partir da execução da entrada.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Channel Length	20	Número de candles concluídos usados por Donchian Channels.
Armed	true	Chave geral que habilita as duas rotas de entrada por rompimento.
Take Profit, %	1	Distância percentual entre a execução da entrada e o alvo de lucro.
Stop Loss, %	0.6	Distância percentual entre a execução da entrada e o limite de perda.
Volume	1	Volume da ordem a mercado usado em qualquer direção de entrada.
Candles	00:05:00	Período dos candles concluídos usados para calcular o canal.

Detalhes do diagrama

Os conversores UpperBand e LowerBand extraem os dois limites de Donchian. Dois blocos Variable os armazenam e emitem seus valores mais recentes no contexto causal de cada atualização da profundidade.
Antes de Donchian Channels(20) estar formado, as variáveis de limite não têm valor armazenado e as comparações de entrada permanecem inativas.
Os caminhos BestAsk.Price e BestBid.Price dos conversores do livro fornecem os preços ao vivo usados nas duas comparações.
Cada porta de entrada combina três valores booleanos: a comparação de preço correspondente, position = 0 e o parâmetro exposto Armed.
Os dois blocos Flag implementam um comportamento OCO virtual de uso único sem deixar ordens pendentes na bolsa. Depois que um lado é executado, a posição diferente de zero bloqueia ambas as entradas até ser encerrada pela proteção.
Os dois blocos Modify position usam ordens a mercado. Suas execuções de entrada alimentam diretamente Position protection, e a profundidade de mercado fornece os preços para avaliar os níveis de saída.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.