Схема стратегии Abandon After N Bars
Две короткие скользящие средние и двухпериодный RSI решают, когда открыть позицию, но суть этой схемы — в правиле, которое её завершает. Позиция, которая за фиксированное число свечей не дошла ни до цели, ни до стопа, бросается и закрывается по рынку. Отсчёт ведёт блок N values, и начинается он с той сделки, которая реально открыла позицию, а не с сигнала, который её запросил.
Обзор стратегии
- Завершённые пятиминутные свечи поступают на быструю и медленную экспоненциальные скользящие средние, на двухпериодный RSI и на конвертер, который извлекает из каждой свечи цену закрытия.
- Два сравнения читают тренд по средним: быстрая выше медленной и быстрая ниже медленной. Ещё два читают моментум относительно пороговой переменной: RSI ниже неё и RSI выше неё.
- Блок Position дважды сравнивается с нулём — на равенство и на неравенство, — поэтому в схеме есть и проверка отсутствия позиции для входов, и проверка открытой позиции для правила отказа.
- Каждый вход — это логическое И трёх сигналов: тренд, моментум и отсутствие позиции; оба блока входа настроены только на открытие, поэтому схема держит одну позицию за раз и никогда её не наращивает.
- Position protection следит за сделками входа и ведёт позицию процентным тейк-профитом и трейлинг-стопом, который идёт за ценой, как только она движется в пользу позиции.
- Strategy trades сообщает о каждой собственной сделке. Блок Flag, сбрасываемый, пока позиции нет, пропускает только первую сделку — ту, что открыла позицию.
- Этот единственный импульс взводит блок N values, который затем считает завершённые свечи и срабатывает по достижении заданного количества.
- Сигнал отказа проходит через второе И вместе с проверкой открытой позиции и лишь после этого попадает в блок Position modify, настроенный на закрытие, — поэтому отсчёт способен завершить только ту позицию, которая всё ещё жива.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Быстрая средняя выше медленной, RSI ниже своего порога, позиции нет. Комбинация покупает слабость внутри растущего краткосрочного тренда. Position modify покупает объём заявки по рынку, только на открытие.
- Вход в шорт: Быстрая средняя ниже медленной, RSI выше своего порога, позиции нет — сила внутри падающего краткосрочного тренда. Position modify продаёт объём заявки по рынку, только на открытие.
- Выход: Выходов два, и они независимы. Position protection может закрыть позицию первым — по прибыли 1.2% или по трейлинг-стопу в 0.6% от лучшей достигнутой цены. Если ни того, ни другого не случилось, в дело вступает правило отказа: через двенадцать завершённых свечей после сделки открытия срабатывает блок N values, проверка открытой позиции подтверждает, что закрывать ещё есть что, и блок Position modify, настроенный на закрытие, обнуляет ту сторону, которая удерживается.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на которых работает вся схема; отсчёт до отказа измеряется в этих свечах. |
| Fast EMA Length | 3 | Период быстрой экспоненциальной скользящей средней. |
| Slow EMA Length | 7 | Период медленной экспоненциальной скользящей средней; держите его больше быстрого, иначе проверка тренда теряет смысл. |
| RSI Length | 2 | Период RSI. Очень маленький период заставляет его часто пересекать порог — именно это и даёт частые входы. |
| RSI Threshold | 50 | Уровень, относительно которого измеряется RSI. Лонг покупает ниже него, а шорт продаёт выше, поэтому повышение уровня делает входы в лонг более частыми, а в шорт — более редкими. |
| Order Volume | 1 | Размер каждой заявки на вход, в единицах инструмента. |
| Take Profit, % | 1.2 | Дистанция тейк-профита, в процентах от цены входа. |
| Trailing Stop, % | 0.6 | Дистанция трейлинг-стопа, в процентах: стоп начинается на этом расстоянии от входа и следует за лучшей достигнутой ценой, никогда не откатываясь назад. |
| Bars Before Abandon | 12 | Сколько завершённых свечей позиции разрешено жить, прежде чем от неё откажутся и закроют по рынку. Уменьшите, чтобы отказываться быстрее; увеличьте, чтобы оставить выход тейк-профиту и трейлинг-стопу. |
Детали диаграммы
- Отсчёт запускает сделка, а не сигнал, поэтому часы измеряют, сколько позиция реально существует, а не сколько времени прошло с момента, когда схема её захотела.
- Блок сделок стратегии сообщает и о выходах, которые иначе перезапускали бы отсчёт на каждой закрывающей сделке. Этого не допускает блок Flag: он сбрасывается только пока позиции нет, поэтому у уже открытой позиции последующие сделки игнорируются.
- Проверка открытой позиции на втором И — это то, что делает безобидным отсчёт, истекающий при отсутствии позиции: блок закрытия срабатывает только тогда, когда есть что закрывать.
- Оба блока входа отправляют свои сделки в Combination, поэтому Position protection взводится одним входом независимо от того, какая сторона была открыта, а цена закрытия подаётся в тот же блок, давая тейк-профиту и трейлинг-стопу значение для работы на каждой завершённой свече.
- Панель графика рисует свечи, обе средние, RSI, заявки входа и отказа, защитные заявки и каждую сделку, поэтому позицию, от которой отказались, легко отличить от той, что дошла до цели.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.