Diagrama da estratégia Abandon After N Bars

Duas médias móveis curtas e um RSI de dois períodos decidem quando abrir uma operação, mas o ponto deste diagrama é a regra que a encerra. Uma operação que não atingiu nem o alvo nem o stop dentro de um número fixo de candles é abandonada e fechada a mercado. A contagem é medida por um bloco N values e começa na execução que efetivamente abriu a posição, e não no sinal que a solicitou.

Visão geral da estratégia

Candles de cinco minutos finalizados alimentam uma média móvel exponencial rápida e uma lenta, um RSI de dois períodos e um conversor que extrai o preço de fechamento de cada candle.
Duas comparações leem a tendência a partir das médias: rápida acima da lenta e rápida abaixo da lenta. Outras duas leem o momentum contra uma variável de limiar: RSI abaixo dele e RSI acima dele.
O bloco Position é comparado com zero duas vezes, uma por igualdade e outra por desigualdade, de modo que o diagrama tem tanto um teste de posição zerada para as entradas quanto um teste de posição aberta para a regra de abandono.
Cada entrada é um AND lógico de três sinais — tendência, momentum e posição zerada — e ambos os blocos de entrada estão configurados apenas para abrir, de modo que o diagrama mantém uma posição por vez e nunca a aumenta.
O Position protection acompanha as execuções de entrada e administra a operação com um take-profit percentual e um stop-loss móvel (trailing) que segue o preço assim que ele se move a favor da posição.
O Strategy trades informa cada execução própria. Um bloco Flag, reiniciado enquanto a posição está zerada, deixa passar apenas a primeira execução de uma operação, que é a execução que a abriu.
Esse único pulso arma o bloco N values, que então conta os candles finalizados e emite um sinal quando a contagem é atingida.
O sinal de abandono passa por um segundo AND com o teste de posição aberta antes de chegar a um bloco Position modify configurado para fechar, de modo que a contagem só pode encerrar uma operação que ainda esteja em andamento.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: A média rápida está acima da lenta, o RSI está abaixo do seu limiar e a posição está zerada. A combinação compra a fraqueza dentro de uma tendência de alta de curto prazo. O Position modify compra o volume da ordem a mercado, apenas abrindo.
Entrada vendida: A média rápida está abaixo da lenta, o RSI está acima do seu limiar e a posição está zerada — força dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. O Position modify vende o volume da ordem a mercado, apenas abrindo.
Saída: Há duas saídas independentes. O Position protection pode fechar a operação primeiro, com 1.2% de lucro ou por um trailing stop a 0.6% do melhor preço alcançado. Se nenhuma das duas ocorrer, a regra de abandono assume: doze candles finalizados após a execução de abertura, o bloco N values dispara, o teste de posição aberta confirma que ainda há algo a fechar e um bloco Position modify configurado para fechar zera o lado que estiver posicionado.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	00:05:00	Time frame dos candles com que todo o diagrama trabalha; a contagem de abandono é medida nesses candles.
Fast EMA Length	3	Período da média móvel exponencial rápida.
Slow EMA Length	7	Período da média móvel exponencial lenta; mantenha-o maior que o da rápida, ou o teste de tendência perde o sentido.
RSI Length	2	Período do RSI. Um período muito curto faz com que ele cruze o limiar com frequência, o que é justamente o que produz entradas frequentes.
RSI Threshold	50	Nível com o qual o RSI é comparado. Uma posição comprada é aberta abaixo dele e uma vendida, acima dele, portanto elevá-lo torna as entradas compradas mais frequentes e as vendidas mais raras.
Order Volume	1	Tamanho de cada ordem de entrada, em unidades do instrumento.
Take Profit, %	1.2	Distância do take-profit, em porcentagem do preço de entrada.
Trailing Stop, %	0.6	Distância do trailing stop, em porcentagem: o stop começa a essa distância da entrada e acompanha o melhor preço alcançado, sem nunca retroceder.
Bars Before Abandon	12	Quantos candles finalizados uma operação pode durar antes de ser abandonada e fechada a mercado. Reduza para abandonar mais rápido; aumente para deixar a saída por conta do take-profit e do trailing stop.

Detalhes do diagrama

A contagem é iniciada por uma execução, e não por um sinal, de modo que o relógio mede há quanto tempo a operação realmente existe, e não há quanto tempo o diagrama a desejou.
O bloco de execuções da estratégia também informa as saídas, o que de outra forma reiniciaria a contagem a cada execução de fechamento. O bloco Flag impede isso: ele só é reiniciado enquanto a posição está zerada, portanto, uma vez que a operação esteja em andamento, suas execuções posteriores são ignoradas.
O teste de posição aberta no segundo AND é o que torna inofensiva uma contagem que expira com a posição zerada — o bloco de fechamento só é acionado quando há posição a fechar.
Ambos os blocos de entrada enviam suas execuções para um Combination, de modo que o Position protection é armado por uma única entrada, qualquer que seja o lado aberto, e o preço de fechamento alimenta o mesmo bloco, dando ao take-profit e ao trailing stop um valor com que trabalhar a cada candle finalizado.
O painel do gráfico desenha os candles, ambas as médias, o RSI, as ordens de entrada e de abandono, as ordens de proteção e cada execução, de modo que uma operação abandonada é fácil de distinguir de outra que atingiu o alvo.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.