Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Color XMACD Candle

Эта стратегия реализует в StockSharp эксперт "ColorXMACDCandle". Сигналы формируются по индикатору MACD и его цветовым изменениям.

Идея

Стратегия анализирует наклон одного из компонентов MACD.

  • Режим Histogram – рост столбика гистограммы относительно предыдущего означает усиление бычьего импульса; падение указывает на медвежий импульс.
  • Режим SignalLine – используется наклон сигнальной линии MACD. Восходящий наклон – сигнал покупки, нисходящий – сигнал продажи.

При смене наклона вверх стратегия может закрыть шорт и открыть лонг. При смене наклона вниз закрывается лонг и может открыться шорт. Для каждого действия предусмотрены отдельные параметры.

Параметры

  • Mode – источник сигналов: Histogram или SignalLine.
  • FastPeriod – период быстрой EMA для MACD.
  • SlowPeriod – период медленной EMA для MACD.
  • SignalPeriod – период сглаживания сигнальной линии.
  • EnableBuyOpen – разрешить открытие лонгов.
  • EnableSellOpen – разрешить открытие шортов.
  • EnableBuyClose – разрешить закрытие лонгов.
  • EnableSellClose – разрешить закрытие шортов.
  • CandleType – тип свечей для расчёта.

Правила торговли

  1. Подписаться на выбранные свечи и вычислять MACD.
  2. Отслеживать наклон гистограммы или сигнальной линии в зависимости от режима.
  3. При переходе наклона вверх закрыть шорт (если разрешено) и, при необходимости, открыть лонг.
  4. При переходе наклона вниз закрыть лонг (если разрешено) и, при необходимости, открыть шорт.

Стратегия не содержит стоп-лосса и тейк-профита; управление рисками следует добавлять отдельно.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that reacts to slope changes of the MACD histogram.
/// Buys when histogram slope turns up, sells when it turns down.
/// </summary>
public class ColorXMacdCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _signalMa;
	private decimal? _prevHist;
	private decimal? _prevPrevHist;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorXMacdCandleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "MACD");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "MACD");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line period", "MACD");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for calculations", "Common");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_signalMa = null;
		_prevHist = null;
		_prevPrevHist = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();
		macd.ShortMa.Length = FastPeriod;
		macd.LongMa.Length = SlowPeriod;

		_signalMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalPeriod };
		Indicators.Add(_signalMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!macdValue.IsFormed)
			return;

		var macdLine = macdValue.GetValue<decimal>();
		var signalResult = _signalMa.Process(macdValue);

		if (!signalResult.IsFormed)
			return;

		var signalLine = signalResult.GetValue<decimal>();
		var hist = macdLine - signalLine;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevPrevHist = _prevHist;
			_prevHist = hist;
			return;
		}

		if (_prevHist is decimal ph && _prevPrevHist is decimal pph)
		{
			var wasRising = ph > pph;
			var nowRising = hist > ph;

			// Histogram slope turns up -> buy
			if (!wasRising && nowRising && Position <= 0)
				BuyMarket();
			// Histogram slope turns down -> sell
			else if (wasRising && !nowRising && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevHist = _prevHist;
		_prevHist = hist;
	}
}