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Color XMACD Kerzen-Strategie

Diese Strategie ist eine StockSharp-Implementierung des "ColorXMACDCandle"-Expert Advisors. Sie handelt mit dem MACD-Indikator und interpretiert Farbänderungen des Histogramms oder seiner Signallinie als Einstiegssignale.

Idee

Die Strategie analysiert die Neigung einer MACD-Komponente:

  • Histogramm-Modus – Ein neuer Histogrammbalken, der über den vorherigen Balken steigt, signalisiert wachsendes bullishes Momentum. Ein neuer Balken, der unter den vorherigen fällt, signalisiert bearishes Momentum.
  • Signallinienmodus – Stattdessen wird die Neigung der MACD-Signallinie verwendet. Eine aufwärts gerichtete Neigung wirkt als Kaufsignal, während eine abwärts gerichtete Neigung als Verkaufssignal wirkt.

Wenn die gewählte Komponente aufwärts dreht und vorher nicht gestiegen war, kann eine Short-Position geschlossen und eine neue Long-Position eröffnet werden. Wenn die Komponente abwärts dreht und vorher nicht gefallen war, kann eine Long-Position geschlossen und eine Short-Position eröffnet werden.

Das Verhalten beim Öffnen und Schließen von Positionen wird durch separate Parameter gesteuert, sodass der Benutzer jede Aktion unabhängig aktivieren oder deaktivieren kann.

Parameter

  • Mode – Signalquelle: Histogram oder SignalLine.
  • FastPeriod – Schneller EMA-Zeitraum für MACD.
  • SlowPeriod – Langsamer EMA-Zeitraum für MACD.
  • SignalPeriod – MACD-Signal-Glättungszeitraum.
  • EnableBuyOpen – Eröffnung von Long-Positionen erlauben.
  • EnableSellOpen – Eröffnung von Short-Positionen erlauben.
  • EnableBuyClose – Schließen von Long-Positionen erlauben.
  • EnableSellClose – Schließen von Short-Positionen erlauben.
  • CandleType – Kerzentyp für Berechnungen.

Handelsregeln

  1. Abonniere die ausgewählte Kerzenserie und berechne den MACD-Indikator.
  2. Verfolge die Neigung des Histogramms oder der Signallinie je nach ausgewähltem Modus.
  3. Wenn die Neigung aufwärts dreht, schließe alle Short-Positionen (wenn erlaubt) und öffne optional eine Long-Position.
  4. Wenn die Neigung abwärts dreht, schließe alle Long-Positionen (wenn erlaubt) und öffne optional eine Short-Position.

Die Strategie enthält keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Mechanismen. Risikomanagement kann bei Bedarf separat hinzugefügt werden.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that reacts to slope changes of the MACD histogram.
/// Buys when histogram slope turns up, sells when it turns down.
/// </summary>
public class ColorXMacdCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _signalMa;
	private decimal? _prevHist;
	private decimal? _prevPrevHist;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorXMacdCandleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "MACD");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "MACD");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line period", "MACD");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for calculations", "Common");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_signalMa = null;
		_prevHist = null;
		_prevPrevHist = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();
		macd.ShortMa.Length = FastPeriod;
		macd.LongMa.Length = SlowPeriod;

		_signalMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalPeriod };
		Indicators.Add(_signalMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!macdValue.IsFormed)
			return;

		var macdLine = macdValue.GetValue<decimal>();
		var signalResult = _signalMa.Process(macdValue);

		if (!signalResult.IsFormed)
			return;

		var signalLine = signalResult.GetValue<decimal>();
		var hist = macdLine - signalLine;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevPrevHist = _prevHist;
			_prevHist = hist;
			return;
		}

		if (_prevHist is decimal ph && _prevPrevHist is decimal pph)
		{
			var wasRising = ph > pph;
			var nowRising = hist > ph;

			// Histogram slope turns up -> buy
			if (!wasRising && nowRising && Position <= 0)
				BuyMarket();
			// Histogram slope turns down -> sell
			else if (wasRising && !nowRising && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevHist = _prevHist;
		_prevHist = hist;
	}
}