Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp Super Trend

Стратегия сконвертирована из MQL-скрипта Exp_Super_Trend.mq5 (ID 14269). Она следует направлению индикатора SuperTrend и разворачивает позицию при каждом изменении тренда. Реализация построена на высокоуровневом API StockSharp и использует встроенный индикатор SuperTrend.

Индикатор вычисляет динамическую линию поддержки или сопротивления на основе ATR. Когда цена находится выше линии — тренд считается бычьим, ниже — медвежьим. Стратегия открывает длинную позицию в бычий период и переходит в короткую в медвежий. Каждый переворот индикатора вызывает немедленное закрытие текущей позиции и открытие новой в противоположную сторону.

Методика хорошо работает на трендовых рынках, где после пробоя развиваются сильные движения. Также она служит учебным примером использования BindEx для связи с индикатором и выполнения рыночных приказов по завершённым свечам.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: SuperTrend показывает восходящий тренд.
    • Шорт: SuperTrend показывает нисходящий тренд.
  • Лонг/Шорт: Оба направления.
  • Условия выхода: Противоположный сигнал индикатора (позиция разворачивается).
  • Стопы: Явного стоп-лосса нет; линия индикатора выступает трейлинг-стопом.
  • Значения по умолчанию:
    • AtrPeriod = 10
    • Multiplier = 3m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: SuperTrend
    • Стопы: На основе индикатора
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Среднесрочный (по умолчанию 1 час)
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенции: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SuperTrend expert strategy.
/// Opens positions following the SuperTrend direction.
/// </summary>
public class ExpSuperTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SuperTrend _superTrend;

	/// <summary>
	/// ATR period for SuperTrend.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for SuperTrend.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="ExpSuperTrendStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ExpSuperTrendStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 10)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for SuperTrend", "SuperTrend")
			.SetGreaterThanZero()
			
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 3m)
			.SetDisplay("Multiplier", "ATR multiplier for SuperTrend", "SuperTrend")
			.SetGreaterThanZero()
			
			.SetOptimize(1m, 5m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for indicator calculation", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_superTrend = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_superTrend = new SuperTrend
		{
			Length = AtrPeriod,
			Multiplier = Multiplier
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_superTrend, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (stValue is not SuperTrendIndicatorValue st)
			return;

		var isUpTrend = st.IsUpTrend;

		if (isUpTrend && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (!isUpTrend && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}