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Estrategia Exp Super Trend

Estrategia convertida del script MQL Exp_Super_Trend.mq5 (ID 14269). Sigue la dirección del indicador SuperTrend e invierte las posiciones cada vez que la tendencia cambia. La implementación utiliza la API de alto nivel de StockSharp y el indicador SuperTrend integrado.

El indicador calcula una línea dinámica de soporte o resistencia basada en ATR. Cuando el precio se mantiene por encima de esta línea, la tendencia se considera alcista; de lo contrario, bajista. La estrategia abre una posición larga durante los períodos alcistas y cambia a una posición corta durante los períodos bajistas. Cada cambio del indicador provoca una inversión inmediata de la posición.

Este enfoque funciona mejor en mercados tendenciales donde los grandes movimientos siguen a una ruptura. También es útil como plantilla educativa que muestra cómo conectar un indicador usando BindEx y ejecutar órdenes de mercado en velas completadas.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: SuperTrend señala una tendencia alcista.
    • Corto: SuperTrend señala una tendencia bajista.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida: Señal opuesta de SuperTrend (la posición se invierte).
  • Stops: Sin stop loss explícito; la línea del indicador actúa como trailing stop.
  • Valores predeterminados:
    • AtrPeriod = 10
    • Multiplier = 3m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: SuperTrend
    • Stops: Basado en indicador
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Medio (1 hora por defecto)
    • Estacionalidad: Ninguno
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SuperTrend expert strategy.
/// Opens positions following the SuperTrend direction.
/// </summary>
public class ExpSuperTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SuperTrend _superTrend;

	/// <summary>
	/// ATR period for SuperTrend.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for SuperTrend.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="ExpSuperTrendStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ExpSuperTrendStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 10)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for SuperTrend", "SuperTrend")
			.SetGreaterThanZero()
			
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 3m)
			.SetDisplay("Multiplier", "ATR multiplier for SuperTrend", "SuperTrend")
			.SetGreaterThanZero()
			
			.SetOptimize(1m, 5m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for indicator calculation", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_superTrend = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_superTrend = new SuperTrend
		{
			Length = AtrPeriod,
			Multiplier = Multiplier
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_superTrend, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (stValue is not SuperTrendIndicatorValue st)
			return;

		var isUpTrend = st.IsUpTrend;

		if (isUpTrend && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (!isUpTrend && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}