Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Pure Price Action Breakout with 1:5 RR

Стратегия Pure Price Action Breakout with 1:5 RR использует пересечение двух EMA с подтверждением RSI и объёма. Стоп‑лосс рассчитывается по ATR, а тейк‑профит в пять раз больше риска.

Подробности

  • Условия входа:
    • Лонг: быстрая EMA пересекает медленную снизу вверх, RSI > 50, объём выше SMA(20).
    • Шорт: быстрая EMA пересекает медленную сверху вниз, RSI < 50, объём выше SMA(20).
  • Направление: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Стоп‑лосс по ATR и тейк‑профит с соотношением 1:5.
  • Стопы: стоп‑лосс = 1.5 × ATR, тейк‑профит = 5 × риск.
  • Параметры по умолчанию:
    • FastPeriod = 9
    • SlowPeriod = 21
    • RsiPeriod = 14
    • AtrPeriod = 14
    • VolumePeriod = 20
    • StopLossFactor = 1.5
    • RiskRewardRatio = 5
    • MaxTradesPerDay = 5
  • Фильтры:
    • Категория: Пробой
    • Направление: Обе
    • Индикаторы: EMA, RSI, ATR, SMA объёма
    • Стопы: ATR стоп‑лосс, тейк‑профит 1:5
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: 5m или 15m
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pure price action breakout strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PurePriceActionBreakoutWith15RRStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PurePriceActionBreakoutWith15RRStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}