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純粋プライスアクション・ブレイクアウト RR 1:5戦略

純粋プライスアクション・ブレイクアウト RR 1:5戦略は、RSIとボリュームで確認された2本のEMAのクロスオーバーを使用します。ストップロスはATRに基づき、テイクプロフィットはリスクの5倍です。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 速いEMAが遅いEMAを上抜け、RSI > 50、ボリュームが20期間SMAを上回る。
    • ショート: 速いEMAが遅いEMAを下抜け、RSI < 50、ボリュームが20期間SMAを上回る。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件:
    • ATRベースのストップロスと1:5リスク・リワードのテイクプロフィット。
  • ストップ: ストップロス = 1.5 × ATR、テイクプロフィット = 5 × リスク。
  • デフォルト値:
    • FastPeriod = 9
    • SlowPeriod = 21
    • RsiPeriod = 14
    • AtrPeriod = 14
    • VolumePeriod = 20
    • StopLossFactor = 1.5
    • RiskRewardRatio = 5
    • MaxTradesPerDay = 5
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: EMA, RSI, ATR, Volume SMA
    • ストップ: ATRストップロス、1:5テイクプロフィット
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: 5m または 15m
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pure price action breakout strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PurePriceActionBreakoutWith15RRStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PurePriceActionBreakoutWith15RRStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}