Русский RU
Открыть на GitHub

GRIM309 CallPut Strategy

GRIM309 CallPut Strategy торгует при согласовании нескольких EMA и использует систему предупреждений. Long позиции открываются при подтверждённом восходящем тренде и росте EMA5 выше EMA10. Short позиции открываются при противоположных условиях. Период охлаждения предотвращает немедленный вход после закрытия. Дополнительное предупреждение досрочно закрывает позицию при резком сужении спрэда EMA5-EMA10.

Подробности

  • Данные: Свечи цены.
  • Условия входа:
    • Long: EMA10 выше EMA20, цена выше EMA50, EMA5 растёт выше EMA10, нет позиции и выполнен период охлаждения.
    • Short: EMA10 ниже EMA20, цена ниже EMA50, EMA5 падает ниже EMA10, нет позиции и выполнен период охлаждения.
  • Условия выхода: Цена пересекает EMA15 или срабатывает предупреждение.
  • Стопы: Нет.
  • Значения по умолчанию:
    • Ema5Length = 5
    • Ema10Length = 10
    • Ema15Length = 15
    • Ema20Length = 20
    • Ema50Length = 50
    • Ema200Length = 200
    • CooldownBars = 2
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Long & Short
    • Индикаторы: EMA
    • Сложность: Средняя
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Grim309CallPutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Grim309CallPutStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}