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Estrategia GRIM309 CallPut

La Estrategia GRIM309 CallPut opera basándose en la alineación de múltiples EMA con un sistema de advertencia. Las posiciones largas entran cuando las EMA de corto plazo confirman una tendencia alcista y la EMA5 sube por encima de la EMA10. Las posiciones cortas entran en condiciones opuestas. Un período de enfriamiento impide la reentrada inmediata tras un cierre. Una advertencia adicional activa salidas anticipadas cuando el diferencial EMA5-EMA10 se contrae rápidamente.

Detalles

  • Datos: Velas de precio.
  • Criterios de entrada:
    • Largo: EMA10 sobre EMA20, precio sobre EMA50, EMA5 sube sobre EMA10, sin posición y enfriamiento cumplido.
    • Corto: EMA10 bajo EMA20, precio bajo EMA50, EMA5 cae bajo EMA10, sin posición y enfriamiento cumplido.
  • Criterios de salida: Precio cruzando EMA15 o señal de advertencia.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • Ema5Length = 5
    • Ema10Length = 10
    • Ema15Length = 15
    • Ema20Length = 20
    • Ema50Length = 50
    • Ema200Length = 200
    • CooldownBars = 2
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Largo y Corto
    • Indicadores: EMA
    • Complejidad: Moderado
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Grim309CallPutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Grim309CallPutStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}