Русский RU
Открыть на GitHub

Bollinger Aroon

Стратегия Bollinger Aroon ищет откаты внутри сильного восходящего тренда.
Когда цена уходит ниже нижней полосы Боллинджера, но значение Aroon Up остаётся высоким, система предполагает сохранение тренда и рассчитывает на возврат к среднему. Торговля ведётся только в лонг, чтобы поймать отскок после краткосрочного проседания.

Сигнал формируется после закрытия свечи ниже нижней полосы при превышении Aroon Up уровня подтверждения. Позиция удерживается, пока показатель Aroon не опустится ниже стоп-уровня или цена не достигнет верхней полосы. Ширина полос адаптируется к волатильности, что позволяет стратегии работать как в спокойных, так и в активных рынках.

Тесты на основных криптопарах показывают, что подход особенно эффективен во время устойчивых трендов с редкими выбросами. Требование одновременного расширения волатильности и высокого Aroon Up снижает количество ложных сигналов по сравнению с обычными разворотами по полосам Боллинджера.

Подробности

  • Данные: свечи цены.
  • Условия входа:
    • Лонг: закрытие ниже нижней полосы И Aroon Up > уровня подтверждения.
    • Шорт: не используется.
  • Условия выхода:
    • касание верхней полосы ИЛИ Aroon Up < стоп-уровня.
  • Стопы: основаны на индикаторе, фиксированный стоп не задаётся.
  • Параметры по умолчанию:
    • BBLength = 20
    • BBMultiplier = 2.0
    • AroonLength = 288
    • AroonConfirmation = 90
    • AroonStop = 70
  • Фильтры:
    • Категория: возврат к среднему в тренде
    • Направление: только лонг
    • Индикаторы: Bollinger Bands, Aroon
    • Сложность: средняя
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Bands + Aroon Strategy.
/// Buys when price touches lower Bollinger Band with Aroon Up confirming uptrend.
/// Exits when price reaches upper Bollinger Band or Aroon signals weakness.
/// </summary>
public class BollingerAroonStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _bbLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _aroonLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _aroonConfirmation;
	private readonly StrategyParam<decimal> _aroonStop;

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands period.
	/// </summary>
	public int BBLength
	{
		get => _bbLength.Value;
		set => _bbLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands standard deviation multiplier.
	/// </summary>
	public decimal BBMultiplier
	{
		get => _bbMultiplier.Value;
		set => _bbMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Aroon indicator period.
	/// </summary>
	public int AroonLength
	{
		get => _aroonLength.Value;
		set => _aroonLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Aroon confirmation level.
	/// </summary>
	public decimal AroonConfirmation
	{
		get => _aroonConfirmation.Value;
		set => _aroonConfirmation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Aroon stop level.
	/// </summary>
	public decimal AroonStop
	{
		get => _aroonStop.Value;
		set => _aroonStop.Value = value;
	}

	private BollingerBands _bollinger;
	private Aroon _aroon;
	private int _cooldownRemaining;

	public BollingerAroonStrategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_bbLength = Param(nameof(BBLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Bollinger Bands");

		_bbMultiplier = Param(nameof(BBMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("BB StdDev", "Bollinger Bands standard deviation multiplier", "Bollinger Bands");

		_aroonLength = Param(nameof(AroonLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Aroon Period", "Aroon indicator period", "Aroon");

		_aroonConfirmation = Param(nameof(AroonConfirmation), 60m)
			.SetDisplay("Aroon Confirmation", "Aroon confirmation level", "Aroon");

		_aroonStop = Param(nameof(AroonStop), 40m)
			.SetDisplay("Aroon Stop", "Aroon stop level", "Aroon");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bollinger = null;
		_aroon = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bollinger = new BollingerBands
		{
			Length = BBLength,
			Width = BBMultiplier
		};

		_aroon = new Aroon { Length = AroonLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(_bollinger, _aroon, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle,
		IIndicatorValue bollingerValue, IIndicatorValue aroonValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_bollinger.IsFormed || !_aroon.IsFormed)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bollingerValue;
		if (bb.LowBand is not decimal lowerBand ||
			bb.UpBand is not decimal upperBand ||
			bb.MovingAverage is not decimal middleBand)
			return;

		var aa = (AroonValue)aroonValue;
		if (aa.Up is not decimal aroonUp)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Long entry: price at/below lower BB + Aroon Up confirming uptrend
		if (close <= lowerBand && aroonUp > AroonConfirmation && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = 12;
		}
		// Short entry: price at/above upper BB + Aroon Up weak
		else if (close >= upperBand && aroonUp < AroonStop && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = 12;
		}
		// Exit long: price reaches upper band or Aroon signals weakness
		else if (Position > 0 && (close >= upperBand || aroonUp < AroonStop))
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = 12;
		}
		// Exit short: price reaches lower band or Aroon signals strength
		else if (Position < 0 && (close <= lowerBand || aroonUp > AroonConfirmation))
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = 12;
		}
	}
}