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Bollinger Aroon戦略

Bollinger Aroon戦略は、強い上昇トレンド内の押し目を探します。 価格がBollinger Bandsの下限バンドを下回っても、Aroon Upの値が 高い水準を維持している場合、システムはトレンドが継続していると判断し、 平均への回帰を狙います。ロングのみ取引し、一時的な下落後の 反発を捉えることを目指します。

確定した足が下限バンドを下回って終値を付け、かつ Aroon Up が 確認レベルを超えた後にセットアップが発動します。Aroon の値が ストップ閾値を下回るか、価格が上限バンドまで上昇するまで、 ポジションは保持されます。バンド幅はボラティリティに応じて適応するため、 この戦略は静かな市場と活発な市場の両方で取引できます。

主要な暗号通貨ペアでのバックテストでは、このアプローチが 時折のシェイクアウトを伴う強いトレンド時に優れた成績を示しています。 エントリーにはボラティリティ拡大と持続的なAroon Up の読みの両方が 必要なため、単純なBollinger リバーサルと比べてダマシのシグナルが減少します。

詳細

  • データ: 価格ローソク足。
  • エントリー条件:
    • ロング: 終値が下限バンドを下回り、かつ Aroon Up > 確認レベル。
    • ショート: 使用しない。
  • エグジット条件:
    • 終値が上限バンドに触れる、または Aroon Up < ストップレベル。
  • ストップ: インジケーターベース；デフォルトでは固定ストップなし。
  • デフォルト値:
    • BBLength = 20
    • BBMultiplier = 2.0
    • AroonLength = 288
    • AroonConfirmation = 90
    • AroonStop = 70
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド内の平均回帰
    • 方向: ロングのみ
    • インジケーター: Bollinger Bands, Aroon
    • 複雑さ: 中程度
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Bands + Aroon Strategy.
/// Buys when price touches lower Bollinger Band with Aroon Up confirming uptrend.
/// Exits when price reaches upper Bollinger Band or Aroon signals weakness.
/// </summary>
public class BollingerAroonStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _bbLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _aroonLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _aroonConfirmation;
	private readonly StrategyParam<decimal> _aroonStop;

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands period.
	/// </summary>
	public int BBLength
	{
		get => _bbLength.Value;
		set => _bbLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands standard deviation multiplier.
	/// </summary>
	public decimal BBMultiplier
	{
		get => _bbMultiplier.Value;
		set => _bbMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Aroon indicator period.
	/// </summary>
	public int AroonLength
	{
		get => _aroonLength.Value;
		set => _aroonLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Aroon confirmation level.
	/// </summary>
	public decimal AroonConfirmation
	{
		get => _aroonConfirmation.Value;
		set => _aroonConfirmation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Aroon stop level.
	/// </summary>
	public decimal AroonStop
	{
		get => _aroonStop.Value;
		set => _aroonStop.Value = value;
	}

	private BollingerBands _bollinger;
	private Aroon _aroon;
	private int _cooldownRemaining;

	public BollingerAroonStrategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_bbLength = Param(nameof(BBLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Bollinger Bands");

		_bbMultiplier = Param(nameof(BBMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("BB StdDev", "Bollinger Bands standard deviation multiplier", "Bollinger Bands");

		_aroonLength = Param(nameof(AroonLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Aroon Period", "Aroon indicator period", "Aroon");

		_aroonConfirmation = Param(nameof(AroonConfirmation), 60m)
			.SetDisplay("Aroon Confirmation", "Aroon confirmation level", "Aroon");

		_aroonStop = Param(nameof(AroonStop), 40m)
			.SetDisplay("Aroon Stop", "Aroon stop level", "Aroon");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bollinger = null;
		_aroon = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bollinger = new BollingerBands
		{
			Length = BBLength,
			Width = BBMultiplier
		};

		_aroon = new Aroon { Length = AroonLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(_bollinger, _aroon, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle,
		IIndicatorValue bollingerValue, IIndicatorValue aroonValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_bollinger.IsFormed || !_aroon.IsFormed)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bollingerValue;
		if (bb.LowBand is not decimal lowerBand ||
			bb.UpBand is not decimal upperBand ||
			bb.MovingAverage is not decimal middleBand)
			return;

		var aa = (AroonValue)aroonValue;
		if (aa.Up is not decimal aroonUp)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Long entry: price at/below lower BB + Aroon Up confirming uptrend
		if (close <= lowerBand && aroonUp > AroonConfirmation && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = 12;
		}
		// Short entry: price at/above upper BB + Aroon Up weak
		else if (close >= upperBand && aroonUp < AroonStop && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = 12;
		}
		// Exit long: price reaches upper band or Aroon signals weakness
		else if (Position > 0 && (close >= upperBand || aroonUp < AroonStop))
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = 12;
		}
		// Exit short: price reaches lower band or Aroon signals strength
		else if (Position < 0 && (close <= lowerBand || aroonUp > AroonConfirmation))
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = 12;
		}
	}
}