Русский
Открыть на GitHub

Стратегия разворота по автокорреляции

Стратегия анализирует краткосрочную автокорреляцию цены, чтобы оценить вероятность разворота последнего движения. Отрицательная автокорреляция означает, что последовательные изменения цены склонны чередоваться, создавая условия для возврата к среднему.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 124%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Когда вычисленная автокорреляция опускается ниже порога и цена находится ниже скользящей средней, система покупает в ожидании отскока. Если автокорреляция отрицательная и цена выше средней, открывается короткая позиция. Выход происходит, когда цена пересекает среднюю или автокорреляция поднимается выше порога.

Подход предназначен для трейдеров, ищущих статистические преимущества, а не графические паттерны. Для защиты от устойчивого тренда применяется процентный стоп‑лосс.

Подробности

  • Условия входа:
    • Long: автокорреляция < Threshold && закрытие < MA
    • Short: автокорреляция < Threshold && закрытие > MA
  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Long: выход при закрытии > MA или автокорреляции > Threshold
    • Short: выход при закрытии < MA или автокорреляции > Threshold
  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:
    • AutoCorrPeriod = 20
    • AutoCorrThreshold = -0.3
    • StopLossPercent = 2 Автокорреляция — автокорреляция с лагом один изменений цены закрытия за последние AutoCorrPeriod закрытий, MA — простая скользящая средняя за те же AutoCorrPeriod свечей. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Автокорреляция, MA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Autocorrelation Reversal strategy.
/// The autocorrelation is the lag-one autocorrelation of the close-to-close changes over the last AutoCorrPeriod closes. Below
/// AutoCorrThreshold a close under the AutoCorrPeriod simple moving average goes long and a close above it goes short, reversing an opposite
/// position. A long closes once the close is above the average or the autocorrelation rises above the threshold, a short mirrors it,
/// and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class AutocorrelationReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _autoCorrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _autoCorrThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _closes = [];

	/// <summary>
	/// Closes the autocorrelation and the average span.
	/// </summary>
	public int AutoCorrPeriod
	{
		get => _autoCorrPeriod.Value;
		set => _autoCorrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Autocorrelation below which the market reverts.
	/// </summary>
	public decimal AutoCorrThreshold
	{
		get => _autoCorrThreshold.Value;
		set => _autoCorrThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AutocorrelationReversionStrategy()
	{
		_autoCorrPeriod = Param(nameof(AutoCorrPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Autocorrelation Period", "Closes the autocorrelation and the average span", "Indicators");

		_autoCorrThreshold = Param(nameof(AutoCorrThreshold), -0.3m)
			.SetDisplay("Autocorrelation Threshold", "Autocorrelation below which the market reverts", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closes.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_closes.Clear();

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = AutoCorrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		_closes.Enqueue(close);

		if (_closes.Count > AutoCorrPeriod)
			_closes.Dequeue();

		if (_closes.Count < AutoCorrPeriod || !smaValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var autocorrelation = CalculateAutocorrelation();
		var sma = smaValue.GetValue<decimal>();
		var reverting = autocorrelation < AutoCorrThreshold;

		if (reverting && close < sma && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (reverting && close > sma && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && (close > sma || autocorrelation > AutoCorrThreshold))
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && (close < sma || autocorrelation > AutoCorrThreshold))
			BuyMarket(-Position);
	}

	private decimal CalculateAutocorrelation()
	{
		var closes = _closes.ToArray();
		var changes = new decimal[closes.Length - 1];

		for (var i = 1; i < closes.Length; i++)
			changes[i - 1] = closes[i] - closes[i - 1];

		var mean = changes.Average();
		var numerator = 0m;
		var denominator = 0m;

		for (var i = 0; i < changes.Length; i++)
		{
			var deviation = changes[i] - mean;
			denominator += deviation * deviation;

			if (i > 0)
				numerator += (changes[i - 1] - mean) * deviation;
		}

		return denominator == 0 ? 0 : numerator / denominator;
	}
}