Русский
Открыть на GitHub

Тренд по Parabolic SAR

Стратегия основана на индикаторе Parabolic SAR.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 49%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Parabolic SAR Trend следует за точками индикатора. Перемещение цены с одной стороны SAR на другую указывает на возможное изменение тренда. Если цена возвращается обратно, сделка закрывается.

Поскольку точки SAR следуют за ценой, они естественно дают точку выхода при смене тренда. Метод торгует в обе стороны и не использует дополнительные стопы кроме разворота SAR.

Детали

  • Критерии входа: сигналы на основе Parabolic SAR.
  • Длинные/короткие: оба направления.
  • Критерии выхода: противоположный сигнал.
  • Стопы: нет.
  • Значения по умолчанию:
    • AccelerationFactor = 0.02m
    • MaxAccelerationFactor = 0.2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Parabolic SAR
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Parabolic SAR indicator.
/// It enters long position when price is above SAR and short position when price is below SAR.
/// </summary>
public class ParabolicSarTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _accelerationFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxAccelerationFactor;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	// Current state
	private decimal _prevSarValue;
	private bool _prevIsPriceAboveSar;

	/// <summary>
	/// Initial acceleration factor for SAR.
	/// </summary>
	public decimal AccelerationFactor
	{
		get => _accelerationFactor.Value;
		set => _accelerationFactor.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum acceleration factor for SAR.
	/// </summary>
	public decimal MaxAccelerationFactor
	{
		get => _maxAccelerationFactor.Value;
		set => _maxAccelerationFactor.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Parabolic SAR Trend strategy.
	/// </summary>
	public ParabolicSarTrendStrategy()
	{
		_accelerationFactor = Param(nameof(AccelerationFactor), 0.02m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Acceleration Factor", "Initial acceleration factor for SAR calculation", "Indicators")

			.SetOptimize(0.01m, 0.05m, 0.01m);

		_maxAccelerationFactor = Param(nameof(MaxAccelerationFactor), 0.2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Acceleration Factor", "Maximum acceleration factor for SAR calculation", "Indicators")

			.SetOptimize(0.1m, 0.5m, 0.1m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSarValue = 0;
		_prevIsPriceAboveSar = false;

	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create Parabolic SAR indicator
		var parabolicSar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = AccelerationFactor,
			AccelerationMax = MaxAccelerationFactor
		};

		// Create subscription and bind indicator
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(parabolicSar, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, parabolicSar);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || sarValue <= 0)
			return;

		var isPriceAboveSar = candle.ClosePrice > sarValue;

		// A flip is a change of side between two consecutive finished candles.
		var flipped = _prevSarValue > 0 && isPriceAboveSar != _prevIsPriceAboveSar;

		_prevSarValue = sarValue;
		_prevIsPriceAboveSar = isPriceAboveSar;

		if (!flipped || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var volume = Volume + Math.Abs(Position);

		if (isPriceAboveSar && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(volume);
			LogInfo($"Buy signal: Price {candle.ClosePrice} crossed above SAR {sarValue}");
		}
		else if (!isPriceAboveSar && Position >= 0)
		{
			SellMarket(volume);
			LogInfo($"Sell signal: Price {candle.ClosePrice} crossed below SAR {sarValue}");
		}
	}
}