日本語 JA
GitHub で見る

十字線リバーサル戦略

Doji（十字線）ローソク足は、買い手と売り手の一時的な均衡を反映します。強い方向性のある動きの後にDojiが現れると、モメンタムが薄れるにつれてリバーサルの前兆となることがあります。この戦略は、真のDojiが形成されたかどうかを判断するために、ローソク足の実体をそのレンジと比較して測定します。

テストでは年平均リターンが約103%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

Dojiが検出されると、前のローソク足が上昇トレンドまたは下降トレンドを確認するためにチェックされます。下落後のDojiはロングエントリーを、上昇後のDojiはショートポジションを開くことができます。ストップはエントリーから一定のパーセント距離に設定され、価格がDojiの高値または安値を突き抜けると決済されます。

この手法はDojiからの最初の反応を捉えることを目的としており、素早いリバーサルが頻繁に展開されるイントラデイチャートに最も適しています。

詳細

  • エントリー条件: 方向性のある動きの後のDojiローソク足。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 価格がDojiの高値/安値を超えるか、ストップロス。
  • ストップ: はい、パーセントベース。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 5 minute
    • DojiThreshold = 0.1
    • StopLossPercent = 1
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Candlestick
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Doji Reversal strategy.
/// Looks for doji candlestick patterns after a trend and takes a reversal position.
/// Doji after downtrend = buy, doji after uptrend = sell.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class DojiReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _dojiThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Doji threshold as fraction of candle range.
	/// </summary>
	public decimal DojiThreshold
	{
		get => _dojiThreshold.Value;
		set => _dojiThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public DojiReversalStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_dojiThreshold = Param(nameof(DojiThreshold), 0.1m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Doji Threshold", "Max body/range ratio for doji", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			var isDoji = IsDoji(candle);

			if (isDoji)
			{
				var isDowntrend = _bar2.ClosePrice < _bar1.ClosePrice;
				var isUptrend = _bar2.ClosePrice > _bar1.ClosePrice;

				if (Position == 0 && isDowntrend)
				{
					BuyMarket();
					_cooldown = CooldownBars;
				}
				else if (Position == 0 && isUptrend)
				{
					SellMarket();
					_cooldown = CooldownBars;
				}
			}

			// Exit on SMA cross
			if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}

	private bool IsDoji(ICandleMessage candle)
	{
		var bodySize = Math.Abs(candle.OpenPrice - candle.ClosePrice);
		var totalRange = candle.HighPrice - candle.LowPrice;

		if (totalRange == 0)
			return false;

		return bodySize / totalRange < DojiThreshold;
	}
}