Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Doji-Umkehrstrategie

Doji-Kerzen spiegeln ein vorübergehendes Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern wider. Wenn ein Doji nach einer starken Richtungsbewegung erscheint, kann dies eine Umkehr einleiten, da das Momentum nachlässt. Diese Strategie misst den Kerzenkörper im Verhältnis zur Handelsspanne, um festzustellen, ob ein echter Doji gebildet wurde.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 103%. Die Strategie eignet sich am besten für den Aktienmarkt.

Sobald ein Doji erkannt wird, werden die vorherigen Kerzen auf einen Auf- oder Abwärtstrend geprüft. Ein Doji nach einem Rückgang kann einen Long-Einstieg auslösen, während einer nach einem Anstieg eine Short-Position eröffnen kann. Stops werden in einem prozentualen Abstand vom Einstieg gesetzt, und Ausstiege erfolgen, wenn der Kurs die Extrempunkte des Doji durchbricht.

Die Methode zielt darauf ab, die erste Reaktion vom Doji weg zu erfassen, und eignet sich am besten für Intraday-Charts, wo schnelle Umkehrungen häufig auftreten.

Details

  • Einstiegskriterien: Doji-Kerze nach einer Richtungsbewegung.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Kurs bewegt sich über das Doji-Hoch/-Tief hinaus oder Stop-Loss.
  • Stops: Ja, prozentbasiert.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 5 minute
    • DojiThreshold = 0.1
    • StopLossPercent = 1
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Doji Reversal strategy.
/// Looks for doji candlestick patterns after a trend and takes a reversal position.
/// Doji after downtrend = buy, doji after uptrend = sell.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class DojiReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _dojiThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Doji threshold as fraction of candle range.
	/// </summary>
	public decimal DojiThreshold
	{
		get => _dojiThreshold.Value;
		set => _dojiThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public DojiReversalStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_dojiThreshold = Param(nameof(DojiThreshold), 0.1m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Doji Threshold", "Max body/range ratio for doji", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			var isDoji = IsDoji(candle);

			if (isDoji)
			{
				var isDowntrend = _bar2.ClosePrice < _bar1.ClosePrice;
				var isUptrend = _bar2.ClosePrice > _bar1.ClosePrice;

				if (Position == 0 && isDowntrend)
				{
					BuyMarket();
					_cooldown = CooldownBars;
				}
				else if (Position == 0 && isUptrend)
				{
					SellMarket();
					_cooldown = CooldownBars;
				}
			}

			// Exit on SMA cross
			if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}

	private bool IsDoji(ICandleMessage candle)
	{
		var bodySize = Math.Abs(candle.OpenPrice - candle.ClosePrice);
		var totalRange = candle.HighPrice - candle.LowPrice;

		if (totalRange == 0)
			return false;

		return bodySize / totalRange < DojiThreshold;
	}
}