Схема стратегии Twenty Pips Once a Day
Эта схема открывает не более одной контртрендовой позиции в день. Один раз в сутки, в заданный час и только при отсутствии открытой позиции, она сравнивает цену закрытия завершившейся часовой свечи с ценой закрытия свечи на 29 баров раньше и играет против смещения этого окна: покупает после падения и продаёт после роста. За выход отвечают небольшой тейк-профит, более широкий стоп и жёсткое ограничение на время жизни позиции.
Обзор стратегии
- Всё работает на завершённых часовых свечах. Внутри формирующегося бара ничего не оценивается, поэтому каждое решение принимается по закрытой цене.
- Previous value хранит свечу 29 баров назад. Её цена закрытия сравнивается с текущей, и это измеряет смещение примерно за последние сутки с четвертью.
- Сравнение задаёт направление против этого смещения: если прежняя цена закрытия выше текущей, рынок упал и схема покупает; если ниже — рынок вырос и схема продаёт. Используются два строгих сравнения, поэтому окно, которое заканчивается ровно там же, где началось, не даёт сигнала вовсе.
- Time выдаёт отсчёт времени, соответствующий только что закрывшейся свече, конвертер берёт из него час, а сравнение с параметром Trading Hour открывает окно входа на одну свечу в сутки.
- Текущая позиция должна быть нулевой. Вместе с фильтром по часу «раз в день» и условием Open position на блоках входа именно это удерживает схему в рамках одной позиции одновременно.
- Оба входа — рыночные заявки фиксированного объёма. Их исполнения объединяются и передаются в Position protection, который закрывает позицию по тейк-профиту 0.1% или стоп-лоссу 0.5% — то самое соотношение один к пяти, на котором построена идея.
- Счётчик N values запускается принятым входом и отсчитывает 21 завершённую свечу. Когда счёт исчерпан, блок Position modify в режиме Close position закрывает всё, что ещё открыто, чтобы позиция, не дошедшая ни до одной из целей, не удерживалась бесконечно.
- Is trade allowed следит за разрешением платформы на реальную торговлю. При каждом принятом входе схема фиксирует, каким это разрешение было в тот момент, и пишет одну строку в лог — это отчёт, а не запрет: в историческом воспроизведении разрешение никогда не выдаётся, поэтому вход, поставленный от него в зависимость, заглушил бы всю схему.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: На завершённой часовой свече, час которой равен Trading Hour, при нулевой позиции и цене закрытия 29 баров назад выше текущей — купить Volume по рынку под условием Open position.
- Вход в шорт: На завершённой часовой свече, час которой равен Trading Hour, при нулевой позиции и цене закрытия 29 баров назад ниже текущей — продать Volume по рынку под условием Open position.
- Выход: Position protection закрывает позицию по тейк-профиту 0.1% или стоп-лоссу 0.5%, отсчитанным от цены исполнения входа, а проверки цены питает закрытие свечи. Если ни один из уровней не достигнут, счётчик N values срабатывает через 21 завершённую свечу после входа и блок Close position закрывает остаток; если защита уже закрыла позицию, этому действию закрывать нечего и оно ничего не делает.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 01:00:00 | Таймфрейм рабочих свечей. Обрабатываются только завершённые свечи, поэтому заявка никогда не может быть датирована внутри ещё формирующегося бара. |
| Lookback Bars | 29 | На сколько баров назад берётся опорная цена закрытия. Это ширина окна, против смещения которого играет вход. |
| Trading Hour | 7 | Час, в который открывается суточное окно входа; читается из времени стратегии, сопровождающего завершённую свечу. |
| Volume | 0.1 | Фиксированный объём обеих входных заявок. Адаптивного расчёта объёма нет: каждый вход одного и того же размера. |
| Max Position Bars | 21 | Сколько завершённых свечей позиция может жить, прежде чем будет закрыта независимо от прибыли или убытка. |
| Take Profit % | 0.1 | Благоприятное движение, при котором Position protection закрывает позицию, в процентах от цены входа. |
| Stop Loss % | 0.5 | Неблагоприятное движение, при котором Position protection закрывает позицию, в процентах от цены входа. Стоп фиксированный, не скользящий. |
Детали диаграммы
- Блок Candles настроен только на завершённые свечи, а Previous value поставлен на саму свечу, а не на цену, и за ним идёт Converter. Два блока Comparison превращают две цены закрытия в сторону покупки и сторону продажи; поскольку оба сравнения строгие, неизменившееся окно не даёт ни той, ни другой.
- Time здесь источник данных, а не подпись: конвертер читает из него Hour, а сравнение сопоставляет его с Variable. И проверка часа, и проверка нулевой позиции привязаны к свече, потому что константы, с которыми они сравниваются, запускаются потоком свечей, — поэтому условие входа может выполниться только один раз на завершённый бар.
- Position и сравнение с нулём дают проверку отсутствия позиции, а два блока Logical condition сводят смещение, час и позицию в один сигнал на каждую сторону. Оба блока Position modify несут условие Open position — это вторая защита от повторного входа, пока позиция открыта.
- Принятый сигнал также запускает N values, который отсчитывает завершённые свечи и затем включает третий блок Position modify в режиме Close position. Объём в этом блоке не задан: закрываемое количество выводится из открытой позиции, а при нулевой позиции заявки просто не будет.
- Combination объединяет исполнения обеих сторон входа для Position protection. Параллельно Flag выдаёт ровно один импульс на вход и сбрасывается счётчиком времени жизни; этот импульс защёлкивает показание Is trade allowed в переменную, которую блок String format превращает в одну строку лога Notification на каждую взятую позицию.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.