Схема стратегии согласования RSI трёх таймфреймов

Эта схема ждёт сформированные значения RSI на пяти-, пятнадцати- и тридцатиминутных свечах, снимает все три значения при каждом закрытии медленного таймфрейма и оценивает их как одну синхронную группу. Согласование ниже 30 открывает или разворачивает лонг, а согласование выше 70 — шорт.

schema

Обзор стратегии

Три потока завершённых свечей независимо считают RSI(14) на таймфреймах 5, 15 и 30 минут.
Событие тридцатиминутного RSI выбирает последнее значение каждого потока. Sync объединяет три выборки с интервалом 30 минут и очищает их после выпуска.
Решение принимается один раз на каждое сформированное значение тридцатиминутного RSI и только после обновления сравнений всеми тремя синхронными выходами.
Все три RSI ниже порога покупки формируют сетап в лонг. Все три RSI выше порога продажи формируют сетап в шорт.
Гейты позиции не допускают ещё одну заявку в уже занятом направлении. Встречный сетап отправляет рыночный разворот объёмом две единицы, а вход из нуля использует одну единицу.
Отдельных стоп-лосса, тейк-профита, выхода по времени и паузы нет. Следующий квалифицированный встречный сетап является единственным выходом и сразу устанавливает новое направление.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: Синхронизированные Fast RSI, Middle RSI и Slow RSI должны быть строго ниже 30, а Position — меньше или равна нулю. По рынку покупается Base Volume + abs(sign(Position)): одна единица из нуля либо две единицы из созданного схемой шорта объёмом одна единица.
Вход в шорт: Все три синхронизированных RSI должны быть строго выше 70, а Position — больше или равна нулю. По рынку продаётся тот же рассчитанный объём: одна единица из нуля либо две единицы из созданного схемой лонга объёмом одна единица.
Выход: Лонг закрывается только квалифицированным сетапом в шорт, а шорт — сетапом в лонг. Разворотная заявка одновременно закрывает экспозицию в одну единицу и открывает одну единицу в новом направлении.
Область позиции: Нормализованная формула рассчитана на позиции, созданные этой схемой. Если внешняя позиция по модулю больше одного базового объёма, разворотная заявка объёмом две единицы не обязательно достигнет целевого состояния.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Быстрые свечи	00:05:00	Завершённые пятиминутные свечи для Fast RSI.
Средние свечи	00:15:00	Завершённые пятнадцатиминутные свечи для Middle RSI.
Медленные свечи	00:30:00	Завершённые тридцатиминутные свечи, назначающие синхронные решения.
Период Fast RSI	14	Период усреднения RSI на быстром потоке свечей.
Поле Fast RSI	Не задано	Альтернативное поле входных данных индикатора не выбрано.
Период Middle RSI	14	Период усреднения RSI на среднем потоке свечей.
Поле Middle RSI	Не задано	Альтернативное поле входных данных индикатора не выбрано.
Период Slow RSI	14	Период усреднения RSI на медленном потоке свечей.
Поле Slow RSI	Не задано	Альтернативное поле входных данных индикатора не выбрано.
Порог покупки	30	Строгая верхняя граница согласования, разрешающего лонг.
Порог продажи	70	Строгая нижняя граница согласования, разрешающего шорт.
Базовый объём	1	Целевая экспозиция и размер входа из нуля; разворот использует вдвое больший объём.

Детали диаграммы

Каждый кубик Candles выдаёт только завершённые значения и может построить свой таймфрейм из сохранённых меньших свечей. Каждый RSI начинает выдачу только после собственного прогрева на 14 значениях.
Fast и Middle RSI формируются раньше Slow RSI. Три Variable типа indicator value запускаются каждым событием Slow RSI, поэтому неполные интервалы прогрева не остаются в начале очереди Sync.
У Sync подключены ровно три пары входов и выходов, Interval равен 00:30:00, а Clear Sockets включён. Выходы несут последнее быстрое, последнее среднее и текущее медленное значения RSI с единым временем решения.
Шесть кубиков Comparison применяют строгие проверки < Buy Threshold и > Sell Threshold. Булевый импульс разрешения поступает в оба пятиходовых AND-гейта только после обработки текущей группы всеми шестью сравнениями.
Current Position сравнивается с нулём через <= для ветки лонга и >= для ветки шорта. Эти проверки разрешают вход из нуля или разворот встречной позиции и подавляют повторные входы в том же направлении.
Formula вычисляет Base Volume + abs(sign(Position)). При поддерживаемой экспозиции результат равен 1 из нуля и 2 в позиции, оставаясь ограниченным при нескольких подписках на данные.
Кубики Buy и Sell Modify position используют рыночные действия NoCondition, поскольку направление и допустимость уже определены внешними гейтами. Кубиков защиты и графика нет.
Пороги намеренно отделены от периодов RSI и серий свечей. Изменение таймфрейма или периода меняет время прогрева; Sync всё равно ждёт свежую тройку выборок перед оценкой.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните его в тестере с историей, достаточной для формирования тридцатиминутного RSI, и настройте три серии свечей, периоды RSI, пороги и базовый объём под инструмент перед реальной торговлей.