Переключение тренда с блокировкой на паузу
Пересечения двух экспоненциальных средних на быстрой серии свечей дают куда больше сигналов, чем реально происходит смен тренда, а череда пересечений возле одного ценового уровня способна набить счёт входами, которые гасят друг друга. Эта схема берёт пересечение, тратит его и затем запирает эту сторону на фиксированное число свечей. Замок — блок Flag, обратный отсчёт, который снова его открывает, — блок Delay value, а запускает отсчёт блок Combination, сводящий исполнения обоих направлений в одну линию «вход состоялся».
Обзор стратегии
- Завершённые свечи одной серии питают быструю и медленную экспоненциальные скользящие средние; ни один элемент схемы не реагирует на ещё формирующуюся свечу.
- Два блока Crossing читают одну и ту же пару средних, но с переставленными входами, поэтому один из них истинен ровно на том баре, где быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, а другой — ровно там, где сверху вниз.
- Блок Position, сравниваемый с нулём, говорит, пуста ли позиция, длинная она или короткая, и именно этот ответ превращает пересечение в разрешённый сигнал, а не просто в наблюдение.
- У каждого направления свой Flag. Сигнал входа — его триггер, а Flag пропускает триггер только в первый раз, когда он выставлен, поэтому второй и все последующие сигналы этой стороны молча отбрасываются.
- Входы — блоки Position modify, открывающие позицию только при нулевой позиции, благодаря чему разрешённый сигнал и реально выставленная заявка идут в ногу друг с другом.
- Оба блока входа отправляют свои исполнения в один Combination, и эта единственная линия взводит блок Delay value, передаёт исполнение в Position protection и рисует исполнения на графике.
- Delay value считает завершённые свечи после исполнения и выдаёт один импульс, когда счёт заканчивается; этот импульс заведён на вход сброса обоих Flag, и обе стороны снова открыты для работы.
- Противоположное пересечение при открытой позиции собирается вторым Combination и закрывает сделку, а дистанции take-profit и stop-loss могут завершить её раньше.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх на завершённой свече при нулевой позиции. Логическое условие, объединяющее эти два факта, взводит длинный Flag; если Flag ещё заперт после предыдущего входа в лонг, сигнал на этом и гаснет, и ничего не заявляется. Иначе Flag срабатывает один раз, Position modify покупает по рынку заданным объёмом, и Flag остаётся выставленным, пока его не освободит обратный отсчёт.
- Вход в шорт: Быстрая средняя пересекает медленную сверху вниз на завершённой свече при нулевой позиции. Сигнал проходит через короткий Flag по тому же правилу, и Position modify продаёт по рынку тем же объёмом. Два Flag независимы, поэтому запертая длинная сторона не мешает взять короткую.
- Выход: Пересечение вниз в лонге и пересечение вверх в шорте сходятся в блоке Combination, который запускает один Position modify, настроенный на закрытие, и объём закрытия он вычисляет сам. Position protection работает параллельно, от исполнения входа, и может завершить сделку раньше — на дистанции take-profit или stop-loss. Разворот одной заявкой не делается: сначала позиция возвращается к нулю, а противоположная сторона открывается позже — пересечением, которое застанет позицию пустой, а эту сторону незапертой.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм серии свечей, на которой работает вся схема. Он же задаёт единицу паузы: она считается в свечах этой серии. |
| Fast EMA Length | 14 | Длина быстрой экспоненциальной скользящей средней. |
| Slow EMA Length | 40 | Длина медленной экспоненциальной скользящей средней. Держите её заметно больше быстрой; средние близкой длины пересекаются постоянно, и всю фильтрацию тогда выполняла бы защёлка. |
| Cooldown Candles | 72 | Число завершённых свечей, на которое сторона остаётся запертой после исполнения входа. Увеличение прореживает сделки, уменьшение позволяет «пиле» дать несколько входов подряд. |
| Volume | 1 | Объём одного входа, в единицах инструмента. Используется обоими направлениями. |
| Take Profit, % | 1.5 | Дистанция take-profit, в процентах от цены входа. |
| Stop Loss, % | 1 | Дистанция stop-loss, в процентах от цены входа. |
Детали диаграммы
- Flag никогда не выдаёт false. Это защёлка, а не вентиль: он сообщает о моменте, когда его выставили, а всё, что он блокирует, он блокирует молчанием — поэтому сторону снова открывает вход сброса, а не логическое Not.
- Delay value взводится только из пустого состояния. Исполнение, пришедшее при уже идущем отсчёте, его не продлевает, поэтому пауза отсчитывается от первого исполнения серии, а не от последнего.
- Отсчёт двигает сама серия свечей: свечи идут на считающий вход и уменьшают счётчик, поэтому пауза выражена в барах и следует таймфрейму, а не астрономическим часам.
- Импульс сброса открывает сразу обе стороны, тогда как запирается каждая сторона отдельно. Направление, которое за время паузы не торговало, будет разблокировано импульсом, оплаченным другим направлением, — в этом и состоит намеренное отличие защёлки на каждую сторону от единого глобального таймера.
- Условие входа требует нулевой позиции, и блок входа намеренно отказывается работать из любого другого состояния: защёлку тратит сам сигнал, поэтому сигнал, который не удалось бы исполнить, впустую израсходовал бы паузу этой стороны.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.