Схема стратегии пробоя в окне сессии
Пробой стоит брать только тогда, когда есть против кого торговать. Эта схема измеряет диапазон двадцати свечей, открывает позицию, когда завершённая свеча закрывается за его пределами, и вовсе отказывается действовать, если такая свеча не попадает в фиксированное окно дня. Всё, что происходит после входа, отдано процентным стопу и тейку.
Обзор стратегии
- Всю схему ведёт одна серия пятиминутных свечей, причём публикуются только завершённые свечи, поэтому каждое решение принимается по бару, который уже не изменится.
- Highest и Lowest, оба длиной двадцать свечей и оба только по сформированным значениям, несут верхнюю и нижнюю границу недавнего диапазона.
- Previous value сдвигает каждую границу на одну свечу назад. Именно этот сдвиг превращает диапазон в уровень пробоя: оцениваемая свеча не должна входить в ту границу, которую ей нужно пробить.
- Конвертер читает цену закрытия текущей свечи, а два сравнения сопоставляют её с двумя сдвинутыми границами.
- Working time отвечает на один вопрос по каждой свече — попадает ли эта свеча в торговое окно — и возвращает простое true или false в такт со сравнениями.
- Два логических условия объединяют пробой и окно, поэтому пробой уровня вне окна не даёт ничего и схема простаивает до конца дня.
- Оба входа — рыночные заявки фиксированного объёма, и оба несут условие Open position, поэтому заявка отправляется только из нулевой позиции и никогда — чтобы нарастить или перевернуть уже открытую.
- Position protection принимает сделки входа и цену закрытия свечи и с этого момента владеет сделкой, закрывая её на фиксированном проценте прибыли или убытка.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Завершённая свеча закрывается выше максимума двадцати свечей, взятого на одну свечу назад, и эта свеча попадает в торговое окно. Position modify покупает объём заявки по рынку; условие Open position пропускает заявку только при нулевой позиции.
- Вход в шорт: Завершённая свеча закрывается ниже минимума двадцати свечей, взятого на одну свечу назад, при том же условии окна. Position modify продаёт объём заявки по рынку — снова только из нулевой позиции.
- Выход: Сигнала на выход в схеме нет. Как только позиция открыта, ею владеет Position protection: он отсчитывает цену сделки от цены исполнения входа, следит за закрытием свечи и закрывает позицию при 1.5% прибыли или 0.5% убытка — цель втрое больше риска. Окно управляет только входами, поэтому позиция, открытая в самом его конце, живёт и после закрытия окна, пока не будет достигнута одна из двух границ. Противоположный пробой в это время игнорируется, потому что условие Open position блокирует любой вход не из нулевой позиции.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм серии свечей; в схему попадают только завершённые свечи. |
| Breakout High Length | 20 | Число свечей, по которым измеряется верхняя граница, до применения сдвига на одну свечу. |
| Breakout Low Length | 20 | Число свечей, по которым измеряется нижняя граница. Держите его равным длине верхней, чтобы обе границы описывали один и тот же диапазон. |
| Session From | 12:00:00 | Начало торгового окна как время суток. Свеча, открывшаяся раньше, не может вызвать вход. |
| Session Until | 21:00:00 | Конец торгового окна. Свеча, открывшаяся позже, не может вызвать вход; уже открытую позицию это не затрагивает. |
| Order Volume | 1 | Фиксированный объём, отправляемый обоими рыночными входами. |
| Take Profit, % | 1.5 | Дистанция тейк-профита в процентах от цены входа. |
| Stop Loss, % | 0.5 | Дистанция стоп-лосса в процентах от цены входа. |
Детали диаграммы
- Оба индикатора диапазона работают только по сформированным и только по финальным значениям, поэтому ни одно частичное значение не сдвинет границу, а первые двадцать свечей вовсе не дают сигнала.
- Сдвиг на одну свечу применяется к выходу индикатора, а не к цене. Значение индикатора, перенесённое на шаг назад, — это ровно та граница, какой она была до появления текущей свечи, а именно относительно неё и нужно измерять пробой.
- Working time читает метку времени, которую несёт переданное ему значение. Свеча несёт время своего открытия, поэтому свеча считается попавшей в окно, если она в нём открылась.
- Сделки обоих входов сводятся в один поток до того, как попадут в Position protection, поэтому один защитный блок покрывает и длинную, и короткую позицию.
- В Position protection в качестве цены подаётся закрытие свечи, поэтому стоп и тейк измеряются от тех же цен завершённых свечей, по которым принималось решение о входе, и проверяются раз в свечу.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.