Схема стратегии пробоя с ограничением сделок внутри сессии
Пробой стоит брать только тогда, когда рынок до этого был спокойным, только внутри часов, в которые схеме разрешено торговать, и только один раз — пока право на сделку не вернут обратно. За последнюю часть отвечает блок Flag: он пропускает первый подходящий пробой одним импульсом и дальше остаётся закрытым, поэтому серия сильных свечей даёт один вход, а не по заявке на каждый бар.
Обзор стратегии
- Всё, что идёт дальше, работает на завершённых тридцатиминутных свечах, поэтому ни одно решение не принимается по ещё формирующемуся бару.
- Блок Highest по двадцати свечам отмечает вершину недавнего диапазона, а блок Previous value берёт этот уровень на одну свечу назад — то есть уровень зафиксирован до появления свечи, которая должна его перебить.
- Average Directional Index с периодом четырнадцать конвертер сводит к собственной линии, а сравнение оставляет входы только на спокойном рынке: линия ADX ниже своего предела.
- Working time свеча за свечой отвечает, попадает ли момент внутрь торгового окна, а логическое НЕ от того же ответа отмечает конец сессии.
- Логическое И собирает четыре ответа в один пропуск: закрытие выше уровня пробоя, линия ADX ниже предела, момент внутри окна и позиция нулевая.
- Блок Flag превращает этот пропуск в билет. Первый истинный ответ проходит дальше одним импульсом и запускает покупку по рынку через Position modify с условием открытия позиции; все последующие ответы гасятся, пока билет израсходован.
- Билет возвращают две вещи: блок задержки, отсчитывающий пятнадцать завершённых свечей после исполнения входа, и первая свеча, которая выходит за пределы торгового окна.
- Выход построен из тех же двух показаний, что разрешили вход, — растянутого предела ADX и уровня чуть ниже уровня пробоя, — объединённых логическим ИЛИ в один закрывающий триггер, а под ними работает Position protection в виде фиксированных тейк-профита и стоп-лосса.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Свеча закрывается выше наибольшего максимума предыдущих двадцати свечей, линия ADX ниже предела спокойного рынка, свеча принадлежит торговому окну, а позиция нулевая. Все четыре условия приходят на одной свече, логическое И сводит их в один истинный ответ, и Flag передаёт первый такой ответ в Position modify, который покупает объём заявки по рынку.
- Вход в шорт: Коротких входов нет. Схема сознательно односторонняя: она ищет пробой вверх, а возврат вниз через уровень отката читается как повод выйти из длинной позиции, а не как повод продавать.
- Выход: Сделку завершают два показания, и логическое ИЛИ означает, что достаточно того, которое придёт первым. Первое — рынок перестал быть спокойным: формула умножает предел спокойного рынка на множитель тренда, а сравнение проверяет, дошла ли линия ADX до этого растянутого уровня. Второе — пробой отдал себя обратно: вторая формула опускает уровень пробоя на коэффициент отката, а сравнение проверяет, упало ли закрытие ниже него. Любое из них запускает Position modify, настроенный на закрытие позиции. Под обоими Position protection следит за исполнением входа и закрывает сделку при двух процентах прибыли или одном проценте убытка.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:30:00 | Таймфрейм, на котором работает каждый блок схемы; обрабатываются только завершённые свечи. |
| Breakout Length | 20 | Число свечей, на которое блок Highest смотрит назад, чтобы построить уровень пробоя. |
| ADX Length | 14 | Период Average Directional Index, линия которого используется как фильтр спокойного рынка. |
| Calm Market Limit | 25 | Значение, ниже которого должна оставаться линия ADX, чтобы пробой считался пробоем из спокойного рынка. |
| Session From | 12:00:00 | Начало торгового окна; свеча до него не может открыть позицию. |
| Session Until | 21:00:00 | Конец торгового окна; первая свеча после него возвращает билет на вход. |
| Cooldown Candles | 15 | Завершённые свечи, которые должны пройти после исполнения входа, прежде чем билет на вход вернут. |
| Order Volume | 1 | Размер заявки, в лотах. |
| Trend Multiplier | 1.5 | Множитель, применяемый к пределу спокойного рынка, чтобы получить уровень ADX, закрывающий сделку. |
| Give-Back Factor | 0.98 | Доля уровня пробоя, ниже которой должно упасть закрытие для выхода по откату. |
| Take Profit, % | 2 | Дистанция тейк-профита, в процентах от цены входа. |
| Stop Loss, % | 1 | Дистанция стоп-лосса, в процентах от цены входа. |
Детали диаграммы
- Проверка нулевой позиции внутри пропуска на вход имеет реальный вес. Без неё пробой, пришедший при уже открытой сделке, потратил бы билет на заявку, которую условие открытия позиции отклонит, и схема после этого впустую просидела бы весь период охлаждения.
- Flag выдаёт сигнал только в момент установки, поэтому его выход идёт прямо в триггер заявки и никогда — в логическое И: это импульс, а не уровень, и именно поэтому все условия собираются до него, а не рядом с ним.
- Задержка, отмеряющая период охлаждения, взводится исполнением входа и питается серией свечей, поэтому пятнадцать значений, которые она считает, — это пятнадцать завершённых баров.
- Блок Highest читает максимум каждой свечи, поэтому пробиваемый уровень — это наибольший максимум последних двадцати баров, а не наибольшее закрытие, и пробой соответственно строже.
- Тейк-профит и стоп-лосс стоят рядом с двумя сравнениями на выход, а не вместо них: это запасной вариант для сделки, которая дрейфует, так и не вызвав ни одного из показаний.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.