Диаграмма стратегии RSI Alert

Эта схема превращает экстремальные значения RSI в сделки и понятные уведомления. Она обрабатывает завершённые пятиминутные свечи, покупает при значении 30 или ниже и продаёт при значении 70 или выше только при отсутствии позиции, а к каждому исполненному входу применяет процентную защиту. Каждый принятый сигнал также фиксирует числовое значение RSI, форматирует его и записывает уведомление.

schema

Обзор стратегии

Один поток только завершённых пятиминутных свечей управляет индикатором, снимком позиции, решениями о входе, проверками защитной цены и графиком.
RelativeStrengthIndex использует период 14. Фильтр только сформированных значений отключён (IsFormed = false), поэтому значения периода прогрева не отбрасываются только из-за того, что индикатор ещё не сформирован.
Кубик Formula с выражением a преобразует IndicatorValue индикатора RSI в числовое значение, используемое сравнениями и сообщениями.
Числовое значение RSI сравнивается с уровнями перепроданности и перекупленности. Каждый сигнал направления объединяется со снимком позиции, сделанным при обработке текущей свечи, а оба кубика входа используют условие Open position.
Исполненные входы активируют защиту позиции с тейк-профитом 2% и стоп-лоссом 1%. Принятые сигналы входа также передают зафиксированное значение RSI через форматтер в уведомление типа Log.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: Числовое значение RSI находится на уровне Oversold Level или ниже, а снимок позиции показывает её отсутствие. Схема покупает заданный объём по рынку и записывает уведомление о покупке со значением сигнала.
Вход в шорт: Числовое значение RSI находится на уровне Overbought Level или выше, а снимок позиции показывает её отсутствие. Схема продаёт заданный объём по рынку и записывает уведомление о продаже со значением сигнала.
Выход: Защита позиции закрывает сделку, когда цена закрытия завершённой свечи достигает уровня тейк-профита 2% или стоп-лосса 1% относительно цены входа. Встречный сигнал RSI не разворачивает открытую позицию, а исполнение защитной заявки не может вызвать новый вход на той же свече.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
RSI Period	14	Число свечей, используемых для расчёта RelativeStrengthIndex.
Oversold Level	30	Значения RSI на этом уровне или ниже разрешают вход в лонг, когда схема находится без позиции.
Overbought Level	70	Значения RSI на этом уровне или выше разрешают вход в шорт, когда схема находится без позиции.
Take Profit	2%	Расстояние защитного тейк-профита от цены входа.
Stop Loss	1%	Расстояние защитного стоп-лосса от цены входа.
Volume	0.01	Объём заявки входа в лотах.
Candles	00:05:00	Пятиминутный таймфрейм свечей; обрабатываются только завершённые свечи.

Детали диаграммы

Выход кубика Candles сначала запускает создание снимка текущей позиции, затем обновляет кубик Indicator и в завершение обновляет Converter цены закрытия.
Выход RSI поступает в кубик Formula с выражением a. Его числовой выход поступает в обе защёлки значений для сообщений до того, как вычисляется любое из сравнений с порогами.
Два кубика Comparison проверяют числовое значение RSI относительно общих значений Oversold Level и Overbought Level с помощью <= и >=.
Значение Position удерживается кубиком Variable на время обработки текущей свечи и сравнивается с нулём. Два кубика Logical condition объединяют результат проверки отсутствия позиции с сигналами RSI для лонга и шорта.
Оба кубика входа Modify position используют рыночные заявки с условием Open position и получают значение 0.01 из одного общего значения объёма.
Выходы MyTrade обоих кубиков входа поступают в кубик Position protection. Конвертер цены закрытия подаёт значение на его вход Price, а кубик использует тейк-профит 2% и стоп-лосс 1%.
Каждый объединённый сигнал входа запускает собственную защёлку значения RSI. Кубик String format формирует строку RSI {0:0.0} <= 30 — buy или RSI {0:0.0} >= 70 — sell, а кубики Notification типа Log публикуют сообщения.
Chart panel получает завершённые свечи, значения RSI, оба потока сделок входа и сделки защитного выхода.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer и запустите его в бэктестере на исторических данных. Следите в журнале за отформатированными уведомлениями RSI и проверяйте защитные выходы по ценам закрытия свечей. Если вы измените один из порогов RSI, обновите также соответствующий шаблон форматтера, чтобы текст уведомления оставался точным.