Схема стратегии Quote Momentum Sync
Моментум измеряется от одного закрытия к следующему. Схема сравнивает закрытие только что завершившейся свечи с предыдущим закрытием и требует движения не менее чем на фиксированное число единиц цены в ту сторону, куда уже шла предыдущая свеча. Все значения снимаются в одном и том же пятиминутном такте, поэтому опорная цена, фильтр направления и проверка позиции всегда идут синхронно, и сигнал никогда не собирается из значений, относящихся к разным моментам.
Обзор стратегии
- Единственные рыночные данные, на которые подписывается схема, — завершённые пятиминутные свечи торгуемого инструмента, и весь дальнейший расчёт идёт в этом же такте.
- Previous value хранит предыдущую свечу целиком, а не одно число, и два конвертера достают из неё закрытие и открытие.
- Это предыдущее закрытие и есть опорная цена: одна формула прибавляет к ней шаг моментума, другая вычитает его, что даёт уровень срабатывания на покупку и уровень срабатывания на продажу для текущего бара.
- Третий конвертер берёт закрытие только что завершившейся свечи, и два сравнения сопоставляют его с этими двумя уровнями.
- Фильтр направления — форма предыдущей свечи: её закрытие против её же открытия, так что бычий бар разрешает только покупки, а медвежий — только продажи.
- Блок Position, сравниваемый с нулём, сообщает, что позиции нет: схема не входит внутрь уже открытой сделки и не доливается к ней.
- Два логических условия собирают направление, моментум и отсутствие позиции, и каждое запускает Position modify, который открывает позицию по рынку фиксированным объёмом и только от нулевой позиции.
- Position protection берёт сделки входа и текущее закрытие и закрывает позицию по фиксированному процентному take-profit или stop-loss; других выходов в схеме нет.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Предыдущая свеча закрылась выше собственного открытия, только что завершившаяся свеча закрылась выше предыдущего закрытия плюс шаг моментума, и позиции нет. Position modify покупает заданный объём по рынку.
- Вход в шорт: Предыдущая свеча закрылась ниже собственного открытия, только что завершившаяся свеча закрылась ниже предыдущего закрытия минус тот же шаг, и позиции нет. Position modify продаёт заданный объём по рынку.
- Выход: Сигнала на выход в схеме нет. С момента исполнения входа сделкой распоряжается Position protection, который закрывает её при 0.5% прибыли или 0.5% убытка от цены входа. Защита считается от закрытия свечи, поэтому уровни проверяются раз в бар, а противоположное значение при открытой позиции игнорируется: следующий вход ждёт, пока позиция снова не станет нулевой.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм серии свечей, на которой работает вся схема. |
| Momentum Step | 5 | Расстояние от предыдущего закрытия, в единицах цены, которое должна пройти завершившаяся свеча, прежде чем разрешён вход. |
| Order Volume | 0.01 | Объём заявки, в лотах. |
| Take Profit, % | 0.5 | Дистанция take-profit, в процентах от цены входа. |
| Stop Loss, % | 0.5 | Дистанция stop-loss, в процентах от цены входа. |
Детали диаграммы
- Previous value настроен на хранение свечи, а не числа, а поля читаются уже потом конвертерами; именно поэтому опорная цена и фильтр направления берутся с одного и того же бара.
- Условие входа записано как два ценовых уровня, а не как разность с порогом, — это та же арифметика, увиденная с другой стороны, зато на графике виден уровень, который дал каждый вход.
- Оба входных блока открывают позицию только от нуля, поэтому повторные сигналы внутри открытой сделки ничего не стоят и ни одна заявка не уходит на переворот или долив.
- Каждая константа запускается серией свечей, то есть публикует своё значение на каждом баре; константа, которая ни разу не сработала бы, оставила бы своё сравнение без второго операнда, и условие никогда бы не собралось.
- Шаг моментума — абсолютное расстояние в единицах цены самого инструмента, а не процент, поэтому для инструмента с другим порядком котировки его нужно пересчитывать, тогда как take-profit и stop-loss заданы в процентах и переносятся без изменений.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.