Схема стратегии пробоя после стабилизации заявки

Эта схема отслеживает завершённые пятиминутные свечи BTCUSDT@BNBFT и ищет переход от тела, стабилизированного ниже половины ATR(14), к телу, расширившемуся выше этого уровня. Она размещает одну лимитную заявку по цене закрытия сигнальной свечи, отводит ей три последующие свечи для завершения и удваивает базовый объём при исполненном развороте.

schema

Обзор стратегии

Завершённые пятиминутные свечи предоставляют цены Open и Close, а сформированные значения ATR(14) задают текущий масштаб волатильности.
Body вычисляется как abs(Close - Open), а граница стабилизации — как ATR * Stabilization Factor. Значение коэффициента по умолчанию равно 0.5.
Первая сформированная пара Body/ATR инициализирует сохранённые предыдущие значения без создания сигнала. Каждая следующая сформированная пара сопоставляет предыдущее и текущее тело с соответствующей границей.
Для сетапа нужны Previous Body < Previous ATR * 0.5 и Current Body > Current ATR * 0.5. Равенство любой границе условию не соответствует.
Общий фиксатор ожидающей заявки допускает только одну активную лимитную заявку. Отдельные ограничители срока Buy и Sell не позволяют стороне повторно использовать свой трёхсвечной таймер до его завершения.

Правила входа и выхода

Длинный вход: Когда подходящая свеча расширения является бычьей (Close > Open), знаковое состояние равно нулю или указывает на короткую позицию, ожидающей заявки нет и ограничитель срока Buy готов, отправляется лимитная покупка по текущему Close.
Короткий вход: Когда подходящая свеча расширения является медвежьей (Close < Open), знаковое состояние равно нулю или указывает на длинную позицию, ожидающей заявки нет и ограничитель срока Sell готов, отправляется лимитная продажа по текущему Close.
Объём заявки: Объём равен Base Volume * (1 + abs(state)). Вход из нулевого состояния использует одну базовую единицу, а разрешённый разворот из -1 или 1 — две.
Выход: Ценовой защиты нет. Экспозиция меняется только при исполнении встречной лимитной заявки; для неисполненной заявки после трёх строго последующих завершённых свечей отправляется адресный запрос отмены.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Security	BTCUSDT@BNBFT	Инструмент для подписки на завершённые пятиминутные свечи. Для Strategy Security нужно задать то же значение, поскольку заявки, отмены и исполнения используют Strategy Security и Strategy Portfolio.
Candle Series	00:05:00	Завершённые пятиминутные свечи для ATR, расчёта тела, сигналов, отсчёта срока и графика.
ATR Length	14	Период усреднения Average True Range. Решения начинаются только после формирования ATR.
Stabilization Factor	0.5	Множитель, отдельно применяемый к предыдущему и текущему ATR для получения границ тела.
Lifetime N	3	Число строго последующих завершённых свечей до запроса отмены неисполненной лимитной заявки.
Base Volume	1	Объём входа из нулевого состояния; формула действия удваивает его для разворота.

Детали диаграммы

Variable Security настраивает только подписку Candles на завершённые свечи. Каждая завершённая свеча предоставляет Open, Close и полный объект свечи для ATR; блоки заявок и исполнений используют Strategy Security и Strategy Portfolio, поэтому Strategy Security должен совпадать с Security.
Блок Indicator выдаёт только сформированные значения ATR(14). Формулы и фиксаторы согласуют текущие Body и границу, предыдущие Body и границу внутри одного решения по свече.
Фиксатор инициализации подавляет первое сформированное решение и сохраняет его пару. Последующие решения проверяют два строгих отношения к границам до обновления фиксаторов предыдущих значений.
Текущая свеча поступает в оба счётчика срока до выполнения сигнальной ветви. Запуск счётчика после этого входа приводит к срабатыванию на третьей более поздней завершённой свече, поэтому сигнальная свеча не входит в собственный срок.
Принятый сетап закрывает ограничитель таймера своей стороны и устанавливает общий фиксатор ожидания до запуска Order registering. Общий фиксатор очищается только после сообщения о финальном состоянии заявки; таймер стороны остаётся недоступным до выхода через три свечи, даже если заявка исполнилась раньше.
Каждый блок регистрации сохраняет ссылку Order для адресной отмены. Выход счётчика срока передаёт соответствующую сохранённую ссылку в отмену и вновь открывает только ограничитель таймера этой стороны.
События MyTrade задают знаковое состояние по фактическим исполнениям: продажа устанавливает -1, покупка — 1, а начальное значение 0 означает отсутствие позиции. На график поступают свечи, ATR, Body, граница стабилизации, отправленные заявки и исполнения стратегии.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, задайте для Strategy Security значение BTCUSDT@BNBFT, запустите схему на пятиминутной истории и проверьте исполнения и отмены лимитных заявок перед настройкой коэффициента, срока или объёма для другой торговой среды.