Схема стратегии Night Session Bollinger Fade
Полоса показывает, где цена перестала вести себя обычно; часы показывают, когда на это стоит реагировать. Эта схема соединяет два ответа на завершённых часовых свечах: она играет против касания полосы Боллинджера, но только в вечерние часы и только пока сам канал узкий. Выход — средняя линия, и эта половина часами не ограничена: позиция, открытая поздно вечером, закрывается в тот момент, когда цена возвращается, в какой бы час это ни произошло.
Обзор стратегии
- Всё построено на одной серии свечей. Наружу выходят только завершённые часовые свечи, поэтому каждое сравнение, каждое условие и каждая заявка решаются по закрытому бару.
- Полосы Боллинджера по 20 свечам с отклонением 2.0 выдают значение только после формирования. Три блока Converter разбирают значение индикатора на верхнюю полосу, нижнюю полосу и среднюю линию.
- Formula вычитает нижнюю полосу из верхней и получает ширину канала, а Comparison сверяет её с порогом ширины. Этот единственный ответ и есть условие спокойного рынка, общее для обоих входов.
- Блок Working time читает отметку времени, которую несёт каждая свеча, — время её открытия — и отвечает true с 19:00:00 по 23:59:59. К нему обращаются только два условия входа.
- Лонг принимается, когда четыре ответа совпадают на одной свече: минимум достал до нижней полосы, канал укладывается в порог, свеча открылась внутри сессии и позиция нулевая.
- Шорт — зеркальное отражение: максимум достал до верхней полосы, при тех же условиях по ширине, сессии и нулевой позиции.
- Оба входа — рыночные заявки, которые отправляет Modify position с условием Open position, поэтому сигнал, пришедший при уже открытой позиции, отклоняется самим блоком заявки, а не дополнительным сравнением.
- Выходы сравнивают цену закрытия со средней линией и отправляются как заявки Reduce only в обе стороны. Панель графика рисует свечи, три линии полос, а также заявки и сделки всех четырёх блоков заявок.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Внутри вечернего окна, на завершённой свече, минимум которой достал или пробил нижнюю полосу, при ширине канала не больше порога и нулевой позиции Modify position покупает объём заявки по рынку с условием Open position.
- Вход в шорт: В том же окне, на завершённой свече, максимум которой достал или пробил верхнюю полосу, при ширине канала не больше порога и нулевой позиции Modify position продаёт объём заявки по рынку с условием Open position.
- Выход: Средняя линия — цель для обеих сторон. На любой завершённой свече, закрывшейся на ней или выше, отправляется продажа Reduce only, а на любой свече, закрывшейся на ней или ниже, — покупка Reduce only. Блок Reduce only, которому передали направление уже имеющейся позиции, отклоняет заявку сам, поэтому путь продажи молчит, пока открыт шорт, а путь покупки — пока открыт лонг. Ни один из выходов не ограничен ни сессией, ни шириной канала: они работают на каждой завершённой свече, круглосуточно. Ни стоп-лосса, ни тейк-профита здесь нет — возврат к средней линии остаётся единственным способом выйти из сделки.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 01:00:00 | Таймфрейм единственной серии свечей, на которой работает вся схема; наружу выходят только завершённые свечи. |
| Bollinger Period | 20 | Число свечей, по которым усредняются полосы. |
| Bollinger Deviation | 2.0 | Множитель стандартного отклонения, задающий, насколько далеко от средней линии стоят обе полосы. |
| Width Threshold | 3000 | Самый широкий канал в ценовых единицах инструмента, который ещё считается достаточно спокойным для входа. |
| Session From | 19:00:00 | Начало окна, в котором разрешены входы; сверяется со временем открытия свечи. |
| Session Until | 23:59:59 | Конец этого окна; свеча, открывшаяся в этот момент или раньше, всё ещё считается внутри. |
| Order Volume | 0.01 | Объём заявки, который отправляют оба входа и оба выхода. |
Детали диаграммы
- Вход читает экстремумы свечи, а не её закрытие. Бар, который пробил полосу внутри свечи и закрылся обратно внутри канала, всё равно считается касанием — именно это делает схему игрой против выброса, а не пробоем цены закрытия.
- Порог ширины измеряется в ценовых единицах инструмента, а не в процентах. На инструменте, который котируется единицами, его проходит почти каждая свеча и условие фактически всегда открыто; на инструменте с котировками в десятках тысяч оно становится тем избирательным фильтром, каким задумано. Порог вынесен в параметры, чтобы его можно было подогнать под инструмент.
- У обоих выходов задано направление, хотя Reduce only определяет сторону сам: именно направление заставляет каждый путь отклонить неподходящую позицию. Поэтому на стороне выхода в схеме нет ни одного сравнения на лонг или шорт — эту проверку выполняют два блока заявок.
- Одна переменная Volume питает все четыре блока заявок. На выходах Reduce only урезает заявку до того, что реально держит позиция, поэтому даже частично исполненный вход закрывается ровно, а не переворачивается.
- Сессия вычисляется по каждой свече, а не по свободно идущим часам, поэтому она меняет значение в такт с ответами по полосам и по ширине, а четыре входа условия входа всегда описывают один и тот же бар.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.