Схема стратегии Narrow Range Limit Bracket
Рынок, переставший двигаться, — это рынок, который готовится к движению. Схема измеряет высоту каждой свечи, находит момент, когда эта высота сжимается до наименьшей за несколько свечей, и обрамляет такую свечу двумя уровнями: её максимумом сверху и её минимумом снизу. Направление сделки определяет тот уровень, за который цена закроется первым.
Обзор стратегии
- Завершённые 15-минутные свечи подаются на три конвертера, которые считывают максимум, минимум и цену закрытия каждой свечи.
- Формула вычитает минимум из максимума, и каждая свеча сводится к одному числу — своему диапазону.
- Индикатор Lowest работает по этому числу, а не по цене, и выдаёт наименьший диапазон за последние шесть свечей; формула умножает его на squeeze factor и получает ширину, в которую свеча должна уложиться, чтобы считаться узкой.
- Вторая ветка повторяет то же измерение на одну свечу назад: Previous value отдаёт предыдущую свечу, два конвертера и формула дают её диапазон, а ещё один Previous value берёт значение, которое индикатор Lowest показывал в тот момент.
- Логическое условие сводит вместе три ответа: текущая свеча узкая, предыдущая узкой не была, позиция нулевая. Это и есть сжатие.
- На сжатии максимум и минимум этой свечи записываются в две переменные, которые продолжают удерживать обе цены свеча за свечой, — это и есть брекет. Третья переменная взводит его.
- Начиная со следующей свечи два сравнения следят за ценой закрытия относительно двух уровней, а логическое условие выпускает рыночный вход, когда закрытие оказывается за одним из них, брекет взведён и позиция нулевая.
- Результат рисуют две панели графика: на одной — цена с уровнями брекета, заявки и сделки, на другой — диапазон свечи против его предела сжатия.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Цена закрытия свечи выше верхнего уровня брекета, брекет взведён, позиция нулевая. Position modify покупает объём заявки по рынку.
- Вход в шорт: Цена закрытия свечи ниже нижнего уровня брекета, при тех же условиях взведённого брекета и нулевой позиции. Position modify продаёт объём заявки по рынку.
- Выход: Собственного сигнала на выход у схемы нет. Два входа объединяются блоком Combination в один поток сделок, который поступает в Position protection: он принимает позицию на себя и закрывает её при 550 ценовых пунктах прибыли или 550 ценовых пунктах убытка, отсчитываемых от цены исполнения. Этот же поток сделок снимает взвод брекета, поэтому уровень, по которому сделка уже прошла, повторно отработан не будет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:15:00 | Таймфрейм свечей, на которых работает вся схема. |
| Period | 6 | Число свечей, по которым индикатор Lowest ищет наименьший диапазон. |
| Squeeze Factor | 1.08 | Насколько шире наименьшего из недавних диапазонов может быть текущая свеча и всё ещё считаться узкой. |
| Expansion Factor | 1.05 | Насколько шире собственного наименьшего недавнего диапазона должна была быть предыдущая свеча, чтобы сжатие считалось новым. |
| Order Volume | 1 | Размер заявки в лотах. |
| Take Profit | 550 | Расстояние тейк-профита от цены исполнения, в ценовых пунктах. |
| Stop Loss | 550 | Расстояние стоп-лосса от цены исполнения, в ценовых пунктах. |
Детали диаграммы
- Сжатие — это сравнение свечи с её собственной недавней историей, поэтому фиксированное представление о том, какая свеча считается узкой, не нужно: squeeze factor лишь задаёт, насколько близко текущий диапазон должен подойти к наименьшему из недавних.
- Expansion factor страхует ту же идею с другой стороны. Без него череда одинаково спокойных свечей давала бы сигнал снова и снова; требование, чтобы предыдущая свеча была шире собственного предела, означает, что сигнал отмечает момент схлопывания волатильности, а не весь спокойный участок.
- Индикатору Lowest подаётся число, а не свеча, — именно это позволяет обычному ценовому индикатору работать измерителем волатильности.
- Брекет взводится сжатием и снимается сделкой по входу, а его уровни держатся до тех пор, пока их не заменит следующее сжатие. Поэтому брекет живёт, пока по нему не пройдёт сделка или не появится новое сжатие, а не истекает по числу баров.
- Сжатие требует также нулевой позиции, поэтому уровни никогда не переписываются во время открытой сделки, а условие на позицию в обоих блоках входа не даёт выставить вторую заявку поверх открытой позиции.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.