Диаграмма стратегии пересечения нуля Momentum с фильтром SMA
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Здесь сложены две идеи. Momentum — разница между текущим закрытием и закрытием десять свечей назад — показывает, куда рынок тянул цену на этом отрезке, а смена знака этой разницы служит спусковым крючком. Простая скользящая средняя работает арбитром: пересечение отрабатывается только в ту сторону, с которой согласна цена закрытия.
Обзор стратегии
- Пересечение нулевой линии расписано двумя сравнениями: текущего значения с нулём и значения одну свечу назад с нулём.
- Фильтр по скользящей средней разводит пересечения: вверх покупается только при закрытии выше средней, вниз продаётся только при закрытии ниже неё.
- Несмотря на имя папки, индикатор здесь Momentum — абсолютная разница цен в пунктах, а не процентная скорость изменения.
- Каждый сигнал разворотный: объём заявки равен общему объёму плюс модуль текущей позиции, поэтому одна сделка закрывает старую сторону и открывает новую.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: На предыдущей свече Momentum был на нуле или ниже, сейчас он выше нуля, закрытие выше SMA, а позиция не длинная. Заявка покупает разворотный объём по рынку.
- Вход в шорт: На предыдущей свече Momentum был на нуле или выше, сейчас он ниже нуля, закрытие ниже SMA, а позиция не короткая. Заявка продаёт разворотный объём по рынку.
- Выход: Отдельного кубика выхода и защитного стопа нет: позиция держится до противоположного пересечения, которое переворачивает её одной заявкой.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Momentum Length | 10 | Глубина Momentum в свечах: значение равно текущему закрытию минус закрытие столько свечей назад. |
| SMA Length | 20 | Период простой скользящей средней, которая фильтрует направление пересечения. |
| Volume | 1 | Базовый объём заявки в лотах; разворотная заявка добавляет к нему модуль открытой позиции. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает три ветви: индикатор Momentum, простую скользящую среднюю и конвертер, который берёт цену закрытия.
- Кубик предыдущего значения хранит отсчёт Momentum прошлой свечи, а четыре кубика сравнения раскладывают текущий и прошлый отсчёты по обе стороны от общей нулевой константы.
- Ещё два кубика сравнения ставят закрытие против скользящей средней, и два сравнивают позицию с той же нулевой константой.
- Каждое логическое И объединяет прошлую сторону нуля, текущую сторону нуля, фильтр по средней и проверку позиции и запускает кубик изменения позиции, объём которого даёт формула «объём плюс модуль позиции».
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.