Схема стратегии: пересечение EMA с трейлинг-стопом
Вход в этой схеме — самое простое, что есть в палитре: цена закрытия пересекает экспоненциальную среднюю на четырёхчасовых свечах. На самом же деле пример посвящён блоку, который потом уводит позицию с рынка. Position protection взводится исполнением входной заявки, получает цену на каждой закрытой свече и при включённом трейлинге тянет стоп следом за сделкой, идущей в нужную сторону, — так что выходом становится подтягивающийся уровень, а не линия, закреплённая на цене входа.
Обзор стратегии
- Четырёхчасовые свечи задают такт схемы, и публикуются только завершённые, поэтому каждое решение принимается по уже сформированному бару.
- Конвертер достаёт из каждой свечи цену закрытия, а экспоненциальная средняя, построенная по этому же ряду, служит уровнем, относительно которого цена измеряется.
- Два блока пересечения следят за этой парой с противоположных сторон: у одного цена закрытия подана на верхний вход, а средняя — на нижний, у второго наоборот. Каждый срабатывает только на том баре, где линии действительно меняются местами.
- Текущая позиция привязывается к такту свечей переменной, которая удерживает её на своём входе и выдаёт по триггеру свечи; три сравнения с нулём превращают это удержанное значение в состояния «вне рынка», «в лонге» и «в шорте».
- Четыре логических блока И сводят два пересечения с этими тремя состояниями: пересечение вверх вне рынка открывает лонг, пересечение вниз вне рынка открывает шорт, а любое пересечение против имеющейся позиции закрывает её.
- Оба блока входа несут условие открытой позиции, поэтому блок, сработавший при уже идущей сделке, не может ни долить её, ни перевернуть: схема держит одну позицию за раз.
- Каждое собственное исполнение приходит в Position protection через Combination — именно это удерживает его представление о позиции честным: входы его взводят, закрывающие исполнения — разоружают.
- На вход Price подаётся та же цена закрытия, что используется сигналами, поэтому уровень трейлинга пересчитывается один раз на закрытую свечу; на панели графика рисуются свечи, средняя, заявки входа и выхода, защитный стоп и все исполнения.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: На закрытой свече цена закрытия пересекает экспоненциальную среднюю снизу вверх, а удержанная позиция равна нулю. Лонговый блок И пропускает сигнал, и Position modify покупает объём заявки по рынку.
- Вход в шорт: На закрытой свече цена закрытия пересекает экспоненциальную среднюю сверху вниз, а удержанная позиция равна нулю. Шортовый блок И пропускает сигнал, и Position modify продаёт объём заявки по рынку.
- Выход: Завершить сделку могут две вещи, и обычно это делает первая. Position protection выставляет свой стоп в 1.5% от цены входа и при включённом трейлинге переносит его вверх за лонгом и вниз за шортом каждый раз, когда свеча закрывается дальше в прибыль; сделка закрывается рыночной заявкой, как только цена закрытия возвращается через этот уровень. Второй путь выхода — сам сигнал: пересечение против открытой позиции запускает третий блок Position modify, настроенный на закрытие, — он обнуляет всё, что есть, и собственного объёма не требует. Ни один из путей позицию не переворачивает: противоположному направлению приходится ждать следующего пересечения, к которому схема уже вне рынка и свободна его отработать.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 04:00:00 | Таймфрейм серии свечей. Одна закрытая свеча — это одно решение и один пересчёт уровня трейлинга. |
| EMA Length | 15 | Число свечей в экспоненциальной средней, относительно которой измеряется цена закрытия. Более длинная пересекается реже и удерживает сделку сквозь больший шум. |
| Order Volume | 1 | Размер заявки, в лотах. |
| Trailing Stop, % | 1.5 | Дистанция трейлинг-стопа, в процентах. Отсчитывается от лучшей цены, достигнутой с момента открытия позиции, а не от цены входа. |
Детали диаграммы
- Уровень трейлинга следует за той ценой, которую подают блоку, а здесь это цена закрытия. Поэтому стоп стоит там, где свечи закрылись, а не там, куда дотянулись их тени: внутрибарный выброс ни уровень за собой не тянет, ни сделку не выбивает.
- Более частый трейлинг — в одной связи: подайте на вход Price блок Level 1 с ценой последней сделки или заведите биржевой стакан на вход Market depth — и тот же стоп будет переоцениваться на каждой котировке, а не раз в четыре часа.
- В Position protection попадает каждое собственное исполнение, включая закрывающие. Закрывающее исполнение сводит его текущую позицию к нулю и разоружает стоп; без него блок продолжал бы следить за позицией, которой уже нет, и в конце концов «защитил» бы её, открыв противоположную.
- Средняя публикует только сформированные и окончательные значения, поэтому начальные бары, на которых она ещё набирается, собственного пересечения дать не могут.
- Order Volume — единственное вынесенное число, общее для обоих блоков входа. Закрывающий блок объёма не берёт вовсе, потому что заявка на закрытие позиции определяет размер по тому, что открыто.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.