Диаграмма трендовой стратегии по наклону Hull MA
Hull Moving Average следует за ценой почти без запаздывания, поэтому направление её собственного наклона уже является трендовым сигналом. Диаграмма измеряет, насколько средняя сдвинулась за одну свечу — в долях от собственного значения — и разворачивает позицию в эту сторону, как только движение превышает небольшой порог. Период равен 100 пятиминутным свечам, то есть 500 минутам поставляемой истории.
Обзор стратегии
- Торгуется только наклон Hull Moving Average: сама цена со средней нигде не сравнивается.
- Наклон относительный, выражен долей от предыдущего значения, поэтому один и тот же порог работает на любом уровне цен.
- Выше +0,02% диаграмма хочет быть в лонге, ниже −0,02% — в шорте; внутри этой полосы ничего не происходит и открытая позиция сохраняется.
- После первого сигнала стратегия всегда в рынке: ни стопа, ни тейка, ни нулевой позиции между сделками.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Hull Moving Average выросла за свечу больше, чем порог роста, а позиция не в лонге. Заявка покупает общий объём плюс размер открытого шорта, поэтому одна заявка разворачивает позицию.
- Вход в шорт: Hull Moving Average упала за свечу больше, чем порог падения, а позиция не в шорте. Заявка продаёт общий объём плюс размер открытого лонга.
- Выход: Отдельного выхода нет: позицию переворачивает противоположный сигнал наклона, а поскольку объём заявки уже включает модуль позиции, одна рыночная заявка закрывает одну сторону и открывает другую.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Hull MA Length | 100 | Период Hull Moving Average в пятиминутных свечах. |
| Rise Threshold | 0.0002 | Относительный рост средней за свечу, открывающий лонг; 0,0002 — это 0,02%. |
| Fall Threshold | -0.0002 | Относительное падение средней за свечу, открывающее шорт; зеркальное отражение порога роста. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах до прибавления открытой позиции. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик предыдущего значения хранит Hull MA прошлой свечи и молчит на первом значении, поэтому первый бар пропускается.
- Формула наклона вычитает прошлое значение из текущего и делит на прошлое, превращая движение в долю.
- Два сравнения делят эту долю на три состояния с помощью положительной и отрицательной пороговых констант.
- Каждое логическое И соединяет условие наклона с проверкой позиции, а формула объёма прибавляет модуль позиции к общему объёму — именно это превращает вход в разворот.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.