Лимитный вход на откате Фибоначчи и SAR

Эта схема сочетает два Parabolic SAR с разной скоростью и диапазон трёх свечей, размещает не более одной лимитной заявки на откате Фибоначчи, отменяет активную заявку при развороте условий и закрывает исполненную позицию по уровням диапазона, сохранённым при входе.

schema

Обзор стратегии

Завершённые часовые свечи BTCUSDT поступают в быстрый и медленный Parabolic SAR, а также в Highest(3) и Lowest(3). Решения начинаются только после формирования всех индикаторов.
Сформированный выход Lowest выпускает один пакет решения после фиксации текущих Close, SAR, максимума, минимума, позиции и состояния ожидающей заявки.
Общая блокировка ожидающей заявки разрешает только один активный вход. Она снимается при переходе заявки в конечное состояние, а выбранное значение позиции запрещает новый вход после исполнения.
Условия входа, отмены и выхода рассчитываются в скрытых хранилищах оценок и выпускаются один раз на завершённую свечу, поэтому значения соседних свечей не смешиваются.
На графике показаны свечи, обе линии SAR, границы диапазона и сохранённые уровни защиты, зарегистрированные и отменённые лимиты, рыночные выходы и все исполнения.

Правила входа и выхода

Длинный вход: когда Slow SAR < Fast SAR < Close, позиция нулевая и нет ожидающего входа, отправляется лимитная заявка Buy по цене Low3 + (High3 - Low3) * 50%. До исполнения она отменяется, если Slow SAR > Fast SAR или Fast SAR >= Close.
Короткий вход: когда Slow SAR > Fast SAR > Close, позиция нулевая и нет ожидающего входа, отправляется лимитная заявка Sell по цене High3 - (High3 - Low3) * 50%. До исполнения она отменяется, если Slow SAR < Fast SAR или Fast SAR <= Close.
Выход: при принятии сигнала входа сохраняются уровни соответствующей стороны. Для длинной позиции стоп равен Low3 - 30, а цель — Low3 + (High3 - Low3) * 161%; для короткой стоп равен High3 + 30, а цель — High3 - (High3 - Low3) * 161%. Достижение любого сохранённого уровня завершённой ценой Close запускает одну встречную рыночную заявку объёмом 1.

Параметры

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Security	BTCUSDT@BNBFT	Инструмент подписки на завершённые свечи. Для заявок и исполнений задайте Strategy Security тот же инструмент.
Candle Series	01:00:00	Завершённые часовые свечи для индикаторов, решений, выходов и графика.
Fast SAR Acceleration	0.02	Начальное ускорение быстрого Parabolic SAR.
Fast SAR Increment	0.02	Приращение ускорения быстрого Parabolic SAR.
Fast SAR Maximum	0.20	Максимальное ускорение быстрого Parabolic SAR.
Slow SAR Acceleration	0.01	Начальное ускорение медленного Parabolic SAR.
Slow SAR Increment	0.02	Приращение ускорения медленного Parabolic SAR.
Slow SAR Maximum	0.10	Максимальное ускорение медленного Parabolic SAR.
High Lookback	3	Число завершённых свечей в Highest для расчёта `High3`.
Low Lookback	3	Число завершённых свечей в Lowest для расчёта `Low3`.
Entry Fibonacci, %	50	Положение лимитной цены внутри текущего диапазона трёх свечей.
Target Fibonacci, %	161	Множитель диапазона для каждой сохранённой цели прибыли.
Stop Offset	30	Абсолютное расстояние цены за минимумом или максимумом трёх свечей для сохранённого стопа.
Order Volume	1	Объём каждого входа и каждого рыночного выхода с проверкой стороны.

Детали схемы

Variable Security настраивает завершённые Candles; транзакционные блоки используют Strategy Security и Strategy Portfolio.
Четыре сформированных блока Indicator рассчитывают оба значения Parabolic SAR и отдельные максимум и минимум трёх свечей. Выход Lowest служит общим тактом пакета.
Блоки Formula, Variable и Comparison синхронизируют числовые входы, учитывают нулевую позицию и сторону ожидающей заявки и выпускают только истинные импульсы действий.
Каждый принятый сигнал сохраняет рассчитанные стоп и цель до запуска блока Order registering. Сохранённые значения не перемещаются, пока позиция открыта.
Ссылка на зарегистрированную заявку хранится для адресной Order cancellation. Блокировка снимается только событием Finished блока регистрации после исполнения, подтверждённой отмены или ошибки регистрации.
Блоки Modify position с проверкой стороны отправляют фиксированную встречную рыночную заявку объёмом в одну единицу, когда завершённая цена Close достигает сохранённого стопа или цели. График получает все значимые потоки цен, заявок, отмен и MyTrade.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, задайте Strategy Security равным BTCUSDT@BNBFT и запустите схему на часовой истории. Перед реальной торговлей проверьте масштаб цены инструмента, уровни Фибоначчи, отступ стопа, жизненный цикл заявок и работу рыночного выхода.