Схема стратегии Envelope Multi Cross
Быстрая и медленная средние не сходятся в одной чистой точке: они касаются, расходятся и снова касаются в пределах одной и той же зоны. Схема принимает это как данность и превращает зону в три уровня — узкий коридор, построенный выше и ниже медленной средней, и саму медленную среднюю. Каждому уровню отведён свой блок пересечения, а два блока Combination сводят шесть независимых пересечений в один поток для длинных позиций и один для коротких, так что целая лестница сигналов приходит к единственной паре блоков заявок.
Обзор стратегии
- Завершённые свечи одного инструмента поступают на две экспоненциальные скользящие средние — быструю и медленную — и на преобразователь, который берёт цену закрытия из той же свечи.
- Две формулы масштабируют медленную среднюю вверх и вниз на фиксированную долю, давая верхнюю и нижнюю границы коридора; вместе с медленной средней между ними схема получает три уровня вместо одного.
- Три блока пересечения следят за тем, как быстрая средняя поднимается через нижнюю границу, через медленную среднюю и через верхнюю границу — каждый на своей паре входов.
- Ещё три блока пересечения работают с теми же тремя уровнями, но с переставленными входами — уровень сверху, быстрая средняя снизу, — поэтому они сообщают о снижении быстрой средней через эти уровни.
- Один блок Combination объединяет три пересечения вверх в единый поток, второй — три пересечения вниз; дальше вся лестница превращается в один сигнал на сторону.
- Каждый поток подтверждается сравнением цены закрытия с быстрой средней, поэтому прокол засчитывается как вход, только пока цена находится с той же стороны от быстрой линии.
- Входы — рыночные заявки фиксированного объёма, выставляемые из нулевой позиции; противоположный поток, взятый без подтверждения, сам по себе управляет блоком закрытия позиции.
- Position protection перехватывает каждое исполнение входа и ведёт его с процентным тейк-профитом и трейлинг-стоп-лоссом.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Срабатывает длинный поток: быстрая средняя пересекла вверх нижнюю границу коридора, медленную среднюю или верхнюю границу. Сравнение подтверждает, что свеча закрылась выше быстрой средней, оба ответа сходятся в логическом условии, и блок Position modify покупает заданный объём по рынку. Настройка открытия позиции пропускает эту заявку только тогда, когда позиция нулевая.
- Вход в шорт: Короткий поток срабатывает так же, на зеркальных пересечениях: быстрая средняя опустилась через верхнюю границу коридора, через медленную среднюю или через нижнюю границу. Сравнение подтверждает, что свеча закрылась ниже быстрой средней, и блок Position modify продаёт заданный объём по рынку из нулевой позиции.
- Выход: Сделку завершают две независимые вещи. Противоположный поток, взятый без ценового подтверждения, запускает блок закрытия позиции: любой прокол вниз обнуляет длинную позицию, любой прокол вверх — короткую. Одновременно Position protection следит за исполнениями входов, читает цену закрытия и закрывает сделку по тейк-профиту или по трейлинг-стопу — смотря что достигнуто раньше.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:15:00 | Таймфрейм серии свечей, на которой рассчитывается всё остальное. |
| Fast EMA Length | 10 | Период быстрой экспоненциальной скользящей средней — линии, которая совершает прокол. |
| Slow EMA Length | 30 | Период медленной экспоненциальной скользящей средней — линии, вокруг которой построен коридор. |
| Envelope Buffer | 0.003 | Полуширина коридора как доля от медленной средней: 0.003 ставит границы на 0.3% выше и ниже неё. |
| Order Volume | 1 | Размер заявки в лотах для обоих направлений входа. |
| Take Profit, % | 1.5 | Дистанция тейк-профита в процентах от цены входа. |
| Stop Loss, % | 0.8 | Дистанция стоп-лосса в процентах от цены входа; он подтягивается за позицией, которая движется в прибыль. |
Детали диаграммы
- Именно два блока Combination делают лестницу читаемой. Без них каждому из шести пересечений понадобилась бы собственная связь с блоками заявок, а добавление четвёртого уровня означало бы перерисовку всей правой части схемы.
- Блок пересечения сообщает направление, в котором произошло пересечение, и пересечение вниз приходит отрицательным сигналом, который триггер заявки молча игнорирует. Поэтому набор для движения вниз собран из трёх отдельных блоков с переставленными входами, а не получен инверсией набора для движения вверх.
- Свечи подписаны только как завершённые. Обновление ещё формирующейся свечи несёт метку времени открытия бара, а заявка с меткой раньше текущего момента отклоняется.
- Входы используют условие открытия позиции, поэтому сигнал, пришедший во время уже идущей сделки, ничего не стоит: блок сообщает о некорректном объёме, и заявка не отправляется. Эта единственная настройка заменяет явный фильтр по позиции внутри условия входа.
- Коридор намеренно узкий. Это буфер вокруг медленной средней, а не волатильностный канал, поэтому два дополнительных уровня срабатывают близко к обычному пересечению и уплотняют сигнал, а не заменяют его.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.