Схема стратегии EMA-пересечения с отложенной ступенью
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Эта схема торгует подтверждённые пересечения EMA с двухступенчатым входом. Рыночная заявка открывает или полностью разворачивает позицию, после её полного исполнения от последнего BestBid выставляется дальняя лимитная заявка в том же направлении, а полученная позиция сопровождается защитой с абсолютными ценовыми расстояниями. Пауза в 100 свечей приостанавливает и новые входы первой ступени, и ценовые проверки защиты по завершённым закрытиям.
Обзор стратегии
- Завершённые пятиминутные свечи поступают в быструю EMA 14 и медленную EMA 50, выдающие только сформированные значения. Crossing создаёт событие вверх, когда быстрая EMA поднимается над медленной, и событие вниз, когда опускается ниже неё.
- Снимок позиции на момент свечи и состояние готовности фильтруют входы. Пересечение вверх разрешает покупку только при Position <= 0, а пересечение вниз — продажу только при Position >= 0; первая рыночная ступень использует Base Volume + abs(Position), поэтому открывает позицию из нулевой или полностью разворачивает встречную.
- После состояния Matched у рыночной заявки первой ступени вторая ступень привязывается к последнему непрерывно получаемому BestBid. Ветка лонга выставляет лимитную покупку по BestBid - 100, а ветка шорта — лимитную продажу по BestBid + 100; объём каждой равен Base Volume 1, ShrinkPrice отключён.
- Последняя зарегистрированная заявка второй ступени отменяется при необработанном встречном EMA-пересечении, защитном исполнении или завершении паузы. Исполнение второй ступени включается в защиту позиции, но не запускает паузу заново.
- Исполнения всех четырёх кубиков входных заявок поступают в защиту с Take Distance 400 и Stop Distance 200. Пока состояние готовности активно, каждое завершённое закрытие проверяется, а сработавший выход отправляется рынком. Исполнение первой ступени или защитный выход запускает паузу: следующие 100 завершённых свечей не допускают ни нового входа первой ступени, ни ценовой проверки защиты; оба механизма возобновляются на 101-й. График показывает свечи, обе EMA, два потока лимитных заявок и пять потоков сделок.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: При пересечении быстрой EMA над медленной, если снимок позиции меньше или равен нулю и пауза завершена, схема покупает рынком Base Volume + abs(Position). После полного исполнения этой заявки она выставляет лимитную покупку объёмом Base Volume по сохранённому BestBid минус Rung Distance.
- Вход в шорт: При пересечении быстрой EMA под медленной, если снимок позиции больше или равен нулю и пауза завершена, схема продаёт рынком Base Volume + abs(Position). После полного исполнения этой заявки она выставляет лимитную продажу объёмом Base Volume по сохранённому BestBid плюс Rung Distance.
- Выход: Защита позиции получает исполнения обеих рыночных и обеих лимитных ступеней. Пока состояние готовности активно, закрытия завершённых свечей проверяются, и при достижении благоприятного расстояния 400 ценовых единиц или неблагоприятного расстояния 200 единиц позиция закрывается рынком. На следующих 100 завершённых свечах после исполнения первой ступени или защитного выхода ценовые проверки защиты не выполняются; они возобновляются на 101-й. Защитное исполнение отменяет последнюю ожидающую вторую ступень, а необработанное встречное пересечение также отменяет её независимо от готовности входа.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | Пятиминутный таймфрейм; только завершённые свечи запускают расчёт EMA, сигналы, проверку защиты и отсчёт паузы. |
| Fast EMA Length | 14 | Длина быстрой ExponentialMovingAverage; выдаются только сформированные значения. |
| Slow EMA Length | 50 | Длина медленной ExponentialMovingAverage; выдаются только сформированные значения. |
| Base Volume | 1 | Объём, добавляемый к abs(Position) для первой рыночной ступени и используемый без изменения для второй лимитной ступени. |
| Rung Distance | 100 price units | Абсолютный ценовой отступ от сохранённого BestBid: вычитается для лимитной покупки и прибавляется для лимитной продажи. |
| Cooldown | 100 candles | Число последующих завершённых свечей, на которых запрещены и новые входы первой ступени, и ценовые проверки защиты; оба механизма возобновляются на 101-й свече. |
| Take Distance | 400 price units | Абсолютное благоприятное движение цены, запускающее защитный рыночный выход. |
| Stop Distance | 200 price units | Абсолютное неблагоприятное движение цены, запускающее защитный рыночный выход. |
Детали диаграммы
- Кубик Свечи выдаёт только завершённые пятиминутные свечи. Два кубика Индикатор, ограниченные сформированными значениями, рассчитывают ExponentialMovingAverage 14 и 50.
- Пересечение выдаёт true для события вверх и false для события вниз; NOT кубика Логическое условие делает событие вниз активным. Позиция снимается до ветки EMA, а кубики Сравнение объединяют Position <= 0 или Position >= 0 с состоянием готовности. Гейты входа Long и Short передают на триггеры первой ступени только импульсы true.
- Формула вычисляет Base Volume + abs(Position). Кубики Регистрация заявки первой ступени отправляют рыночные заявки NoCondition, а их выходы Matched запускают соответствующую вторую ступень.
- Непрерывно работающий кубик Level1 предоставляет BestBid, который удерживает Переменная. Ценовые кубики Формула вычисляют BestBid - Rung Distance и BestBid + Rung Distance; кубики Регистрация заявки второй ступени выставляют лимитные заявки в том же направлении с Base Volume и ShrinkPrice false.
- Каждая новая вторая ступень становится заявкой, сохранённой для Отмены заявки. Отмену запускают необработанное пересечение в другую сторону, защитное исполнение или завершение паузы. Исполнение лимитной ступени входит в защищаемую позицию, не запуская паузу.
- Защита позиции принимает исполнения четырёх входных кубиков и использует абсолютные расстояния тейка и стопа перед отправкой рыночного выхода. Сохранённое закрытие завершённой свечи выдаётся ей для ценовой проверки только при активном состоянии готовности. Кубик N значений и переменные состояния ровно на 100 следующих завершённых свечах после исполнения первой рыночной ступени или защитного выхода запрещают как входы первой ступени, так и эти проверки, а на 101-й восстанавливают оба механизма.
- Панель графика получает завершённые свечи, быструю EMA 14, медленную EMA 50, потоки Order лимитной покупки и продажи и пять потоков MyTrade: рыночную покупку, рыночную продажу, лимитную покупку, лимитную продажу и защитный выход.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.