Схема стратегии сравнения MACD по двум инструментам

Схема торгует одним инструментом, а решение принимает по двум. MACD измеряется на торгуемом инструменте и на эталонном, и сравниваются не их цены, а их импульс: когда торгуемая сторона слабее по быстрому показанию, но всё ещё сильнее по медленному, схема считает это неотработанным расхождением и покупает её. Зеркальная картина — продаёт.

Обзор стратегии

Блок Index строит синтетический инструмент по выражению и передаёт его во второй блок свечей — только так второй инструмент вообще попадает в схему.
Обе ноги подписаны как серии свечей одного таймфрейма: одна на инструменте стратегии, другая на инструменте, который построил Index.
Sync держит по линии на каждую ногу и выпускает обе вместе, поэтому показание торгуемого инструмента и показание эталонного всегда описывают один и тот же бар, а не ту серию, которая пришла раньше.
У каждой ноги свой MACD, и конвертеры вытаскивают из него три числа: линию MACD, сигнальную линию и цену закрытия свечи под ней.
Две формулы на ногу переводят их в проценты от собственной цены этой ноги — гистограмму, то есть MACD минус сигнал, и саму сигнальную линию. Сравнивать сырые значения было бы бессмысленно, когда цены двух инструментов различаются на порядки.
Четыре переменные читают четыре процента на торгуемой свече, поэтому и сравнение, и следующая за ним заявка тактируются торгуемым инструментом, а не той ногой, которая закрылась последней.
Блоки сравнения ставят ноги рядом — гистограмма против гистограммы, сигнал против сигнала, — а четыре логических условия добавляют состояние позиции, по одному вентилю на действие: открыть лонг, открыть шорт, закрыть лонг, закрыть шорт.
Входы — рыночные заявки фиксированного объёма, берутся только из нулевой позиции; противоположное показание закрывает, а Position protection ведёт тейк-профит и стоп-лосс в процентах от цены входа.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: На торгуемой свече гистограмма торгуемого инструмента находится ниже эталонной гистограммы, а его сигнальная линия — выше эталонной сигнальной линии, и позиция нулевая. Быстрое показание говорит, что торгуемая сторона отстала, медленное — что она всё ещё впереди, и схема читает пару как отставание, которое должно быть отыграно. Position modify покупает объём заявки по рынку.
Вход в шорт: На торгуемой свече гистограмма торгуемого инструмента находится выше эталонной гистограммы, а его сигнальная линия — ниже эталонной сигнальной линии, и позиция нулевая. Position modify продаёт объём заявки по рынку.
Выход: Выходов два, и любой из них может сработать первым. Зеркальное показание закрывает позицию: лонг уходит, когда гистограмма выходит вперёд эталонной, а сигнальная линия отстаёт от неё, шорт — на противоположной паре. Каждый из них — Position modify, настроенный на закрытие, поэтому объём берётся из самой позиции и внутри одной заявки ничего не переворачивается: схема возвращается в ноль и ждёт нового сигнала. Независимо от этого Position protection следует за каждым исполнением входа и закрывает при прибыли 1.6% или убытке 0.8% от цены входа.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Reference Security	TONUSDT@BNBFT * 1	Выражение, по которому блок Index строит эталонный инструмент. Оно называет один инструмент и умножает его на единицу, что не меняет цену и оставляет настройку арифметическим выражением.
Traded Candles	00:15:00	Таймфрейм торгуемой серии свечей и такт, на котором строится каждая заявка.
Reference Candles	00:15:00	Таймфрейм эталонной серии свечей. Он должен совпадать с торгуемым, иначе две ноги никогда не попадут в один и тот же бар.
Sync Interval	00:15:00	Длина корзины, в которую Sync группирует обе ноги; та же длина, что и у свечей.
Traded MACD Fast	12	Период быстрой скользящей средней MACD, построенного на торгуемом инструменте.
Traded MACD Slow	26	Период медленной скользящей средней того же MACD. Разрыв между ним и быстрым периодом определяет, как долго должно длиться движение, прежде чем на него отреагирует гистограмма.
Traded MACD Signal	9	Период сигнальной линии того же MACD; именно относительно неё измеряется гистограмма.
Reference MACD Fast	12	Период быстрой скользящей средней MACD, построенного на эталонном инструменте. У каждой ноги свои три периода, поэтому их можно настраивать порознь, но сравнение двух гистограмм имеет смысл только до тех пор, пока они заданы одинаково.
Reference MACD Slow	26	Период медленной скользящей средней эталонного MACD. Держите его равным торгуемому, если только два инструмента не должны измеряться на разных горизонтах.
Reference MACD Signal	9	Период сигнальной линии эталонного MACD. Держите его равным торгуемому по той же причине.
Order Volume	1	Размер заявки, в лотах.
Take Profit, %	1.6	Дистанция тейк-профита, в процентах от цены входа.
Stop Loss, %	0.8	Дистанция стоп-лосса, в процентах от цены входа.

Детали диаграммы

Оба блока свечей принимают только завершённые свечи. Обновление формирующейся свечи несёт время открытия бара, и заявка, построенная на нём, оказалась бы старше момента, в который она отправляется.
Sync выпускает набор под самым ранним временем входящих в него значений — поэтому из Sync ничто не попадает в заявку напрямую: четыре переменные перечитывают значения на торгуемой свече, и заявки строятся именно на её такте. Плата за это в том, что сравнение использует последнюю завершённую пару показаний, на бар позади той свечи, по которой оно действует.
Каждая переменная, хранящая константу — ноль и объём заявки, — тактируется торгуемой свечой. Переменная без триггера сохраняет своё значение и никогда его не выдаёт, а условие, ждущее её, никогда бы не сложилось.
Оба блока MACD выдают только сформированные и финальные значения, поэтому сравнение начинается, когда за каждой ногой стоит полный индикатор, и не может сдвинуться внутри бара.
Оба конца каждой линии Sync подключены. Значение, поданное на вход и никогда не снятое с выхода, оставляет блок в ожидании, и стратегия не запустится.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.