Диаграмма стратегии Clock Candle Breakout

Эта диаграмма каждый день выбирает по часам одну опорную свечу, запоминает её максимум и минимум и торгует пробой этих двух уровней в течение следующих трёх завершённых свечей. Фильтр EMA 20 решает, в какую сторону пробой можно торговать, окно закрывает позицию по истечении, а пауза в десять свечей на некоторое время удерживает диаграмму вне рынка после каждого принятого входа.

Обзор стратегии

Тридцатиминутные свечи поступают и пока они ещё формируются, и после того как завершились. Блок Final value разделяет этот поток: опорный уровень, счётчик окна и счётчик паузы видят только завершённые свечи, а проверка пробоя читает цену закрытия свечи, которая формируется сейчас.
Working time отмечает опорную свечу: завершённую свечу, время открытия которой попадает в интервал с 02:30:00 по 02:59:59. На тридцатиминутном таймфрейме под это условие подходит ровно одна свеча в день, а получасовой интервал оставляет запас на смену таймфрейма без потери дневного ритма.
Две пары блоков Variable снимают уровень с этой свечи. В каждой паре первая переменная хранит максимум (или минимум) каждой завершённой свечи и отдаёт его только тогда, когда приходит импульс Working time; вторая удерживает отданное значение и повторяет его при каждом обновлении свечи, поэтому уровень остаётся на связях между опорными свечами.
Тот же импульс взводит счётчик N values, настроенный на три. Он считает завершённые свечи и срабатывает, когда закрывается третья после опорной, — этим и заканчивается торговое окно.
Состояние окна — это одна числовая Variable, в которую через Combination пишут три источника: единица при взятии опорной свечи, ноль при срабатывании счётчика трёх свечей и ноль сразу после принятого входа. Comparison с нулём превращает это число в разрешение, которое читают обе ветки входа, поэтому окно даёт не больше одной позиции.
Для лонга нужно закрытие выше опорного максимума и выше EMA 20; для шорта — закрытие ниже опорного минимума и ниже EMA 20. Каждая сторона — это Logical condition AND, который дополнительно требует открытого окна, истёкшей паузы и нулевой позиции.
Принятый вход отправляет рыночную заявку через Modify position с условием Open position, поэтому сигнал, повторившийся внутри той же свечи, не может добавить вторую заявку поверх первой. Тот же сигнал взводит второй счётчик N values на десять завершённых свечей; вторая пара Variable, связанная собственным Combination, держит флаг паузы в нуле, пока этот счёт не закончится, и после возвращает его в единицу.
Когда срабатывает счётчик трёх свечей, его получают два блока Modify position с условием Close position. Тот, чья сторона противоположна открытой позиции, закрывает её по рынку; второму закрывать нечего, и он отклоняет сигнал.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: В течение трёх завершённых свечей, следующих за опорной, при истёкшей паузе и нулевой позиции закрытие выше опорного максимума и выше EMA 20 отправляет рыночную покупку объёмом Order Volume через Open position.
Вход в шорт: В течение тех же трёх свечей, при истёкшей паузе и нулевой позиции, закрытие ниже опорного минимума и ниже EMA 20 отправляет рыночную продажу объёмом Order Volume через Open position.
Выход: Позиция закрывается по времени, а не по цене: когда срабатывает счётчик окна в три свечи, блоки Close position закрывают по рынку всё, что открыто. Ни стоп-лосса, ни цели, ни трейлинга здесь нет, поэтому время удержания никогда не превышает окно, а принятый вход к тому же пишет ноль в состояние окна, так что одно и то же окно нельзя отторговать дважды.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Candles	00:30:00	Таймфрейм серии свечей. Поступают и формирующиеся, и завершённые свечи; опорный уровень задают и оба счётчика двигают только завершённые.
EMA Length	20	Период экспоненциальной скользящей средней, которая решает, в какую сторону можно торговать пробой. Значения публикуются только после того, как средняя сформирована, поэтому до этого момента вход невозможен.
Reference From	02:30:00	Начало дневного интервала, в котором ищется опорная свеча; берётся из времени открытия каждой завершённой свечи.
Reference Until	02:59:59	Конец этого интервала. Вместе с началом он должен охватывать ровно одно открытие свечи в день; пара значений по умолчанию охватывает одну тридцатиминутную свечу.
Window Bars	3	Количество завершённых свечей, в течение которых длится торговое окно после опорной свечи. Тот же счётчик закрывает позицию по истечении.
Cooldown Bars	10	Количество завершённых свечей, отсчитываемых после принятого входа, прежде чем диаграмме снова разрешено торговать.
Order Volume	1	Фиксированный объём, который используют оба действия Open position. Действиям Close position объём не нужен, потому что они закрывают то, что открыто.

Детали диаграммы

Блок Candles публикует и формирующиеся, и завершённые свечи, а разделяет их Final value. Три блока Converters читают High и Low после Final value и Close до него — именно поэтому уровень всегда снимается с завершённой свечи, а пробой проверяется по текущей цене.
Working time читает время открытия поданной в него завершённой свечи, поэтому его выход истинен для одной свечи в день, а не на протяжении отрезка астрономического времени. На диаграмме важен порядок: конвертеры High и Low подключены раньше него, поэтому хранящие Variables уже держат текущую свечу к моменту, когда импульс их отпускает.
Каждый из двух счётчиков N values взводится сигналом и считает завершённые свечи: три для торгового окна, десять для паузы. Их выходы встречаются со значениями открытия и блокировки в двух блоках Combination, и каждый Combination питает одну Variable состояния, которая заново публикует своё число при каждом обновлении свечи.
Блок Indicator даёт EMA 20. Семь блоков Comparison строят две проверки пробоя, две проверки тренда, разрешение окна, разрешение паузы и проверку нулевой позиции по снимку Position, который удерживается на каждой свече; два блока Logical condition AND собирают их в две ветки входа, а блок OR превращает любую из этих веток в единый сигнал, запускающий паузу.
Действуют четыре блока Modify position: два с Open position для входов и два с Close position для выхода по времени. Каждое исполнение собирается блоком Combination и рисуется вместе со свечами, EMA 20, обоими опорными уровнями и всеми четырьмя потоками заявок на Chart panel.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.