Диаграмма стратегии пробоя по CCI
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Индекс товарного канала большую часть времени проводит между -100 и +100, поэтому выход за эту полосу трактуется как начало движения, а не как перегрев. Диаграмма сравнивает индекс с его же значением свечу назад — именно это превращает уровень в пробой, — и всегда находится в рынке: каждый сигнал переворачивает позицию, а не просто закрывает её.
Обзор стратегии
- Один кубик индикатора считает индекс товарного канала, а кубик предыдущего значения хранит показание прошлой свечи, поэтому пара условий описывает пересечение уровня, а не просто нахождение выше него.
- Оба уровня заданы обычными константами, так что полосу пробоя можно расширить, сузить и оптимизировать наравне с прочими параметрами.
- Объём заявки считается как базовый объём плюс модуль текущей позиции: одна рыночная заявка закрывает встречную позицию и открывает новую.
- Диаграмма работает на пятиминутных свечах, чтобы соответствовать поставляемой истории.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: На прошлой свече CCI был на верхнем уровне или ниже, а сейчас поднялся выше него, и позиция не в лонге. Заявка покупает базовый объём плюс открытый шорт, разворачивая позицию в лонг.
- Вход в шорт: На прошлой свече CCI был на нижнем уровне или выше, а сейчас опустился ниже него, и позиция не в шорте. Заявка продаёт базовый объём плюс открытый лонг, разворачивая позицию в шорт.
- Выход: Отдельного выхода, стоп-лосса и тейк-профита нет: стратегия постоянно в рынке, и встречный пробой одновременно закрывает текущую сделку и открывает новую.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| CCI Length | 20 | Период усреднения индекса товарного канала. |
| Upper level | 100 | Уровень, который индекс должен пересечь снизу вверх для пробоя в лонг. |
| Lower level | -100 | Уровень, который индекс должен пересечь сверху вниз для пробоя в шорт. |
| Volume | 1 | Базовый объём заявки в лотах; при развороте к нему добавляется открытая позиция. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает индекс товарного канала, выход которого идёт и в кубики сравнения, и в кубик предыдущего значения.
- На каждую сторону приходится два кубика сравнения: текущее и прошлое показания проверяются против одной и той же константы уровня, формируя условие пробоя.
- Каждое логическое И объединяет текущее показание, прошлое показание и проверку позиции, после чего запускает кубик изменения позиции.
- Кубик формулы складывает базовый объём с модулем позиции и питает обе заявки, поэтому разворот выполняется одной рыночной заявкой.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.