Диаграмма стратегии пробоя полос Боллинджера с фильтром ADX
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Пробой стоит брать только тогда, когда рынок действительно куда-то идёт. Схема ждёт закрытия за полосой Боллинджера — это значит, что движение необычно велико для текущей волатильности, — и спрашивает у ADX, стоит ли за ним тренд. Если оба согласны, позиция открывается по направлению пробоя и отдаётся, как только цена возвращается к средней линии.
Обзор стратегии
- Полосы Боллинджера считаются по завершённым свечам одного инструмента: верхняя и нижняя задают уровни пробоя, а средняя линия — та же скользящая средняя — задаёт выход.
- ADX измеряет силу тренда, ничего не говоря о его направлении, поэтому используется чисто как фильтр: ниже порога любой пробой игнорируется.
- Текущая позиция участвует в обоих входах, а два закрывающих кубика работают в режиме закрытия, а не открытия, поэтому каждый может сработать только на своей стороне.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Цена закрытия выше верхней полосы Боллинджера, ADX выше порога, позиция нулевая. Покупается один лот по рынку.
- Вход в шорт: Цена закрытия ниже нижней полосы Боллинджера, ADX выше порога, позиция нулевая. Продаётся один лот по рынку.
- Выход: Лонг закрывается на первом закрытии ниже средней линии, шорт — на первом закрытии выше неё. Стоп-лосса и тейк-профита нет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Bollinger Length | 20 | Период усреднения полос Боллинджера и их средней линии. |
| Bollinger Width | 2.0 | Множитель стандартного отклонения, задающий ширину полос. |
| ADX Length | 14 | Период индекса среднего направленного движения (ADX). |
| ADX Threshold | 25 | Уровень, выше которого ADX считается достаточно сильным, чтобы торговать пробой. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает два кубика индикаторов и конвертер цены закрытия; ещё три конвертера достают из одного значения Боллинджера верхнюю, нижнюю и среднюю линии, а ещё один — линию ADX из её значения.
- Работу делают пять кубиков сравнения: два на пробой, два на возврат к средней линии и один на фильтр тренда против пороговой константы.
- Каждое логическое И объединяет условие пробоя, фильтр тренда и проверку позиции, после чего запускает кубик изменения позиции в режиме открытия, берущий объём из общей константы.
- Два сравнения на выход управляют кубиками изменения позиции в режиме закрытия — им собственный объём не нужен, кубик закрывает то, что открыто.
- В схеме используется штатный сглаженный по Уайлдеру ADX как мера силы тренда.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.